Системний підхід до аналізу кредитних ризиків з використанням мереж Байєса

Розглянуто основні аспекти аналізу кредитних ризиків та способи їх зниження, обґрунтована доцільність використання мереж Байєса (МБ) для аналізу кредитних ризиків та оцінки ймовірності дефолту позичальників. На основі аналізу запропонована та обґрунтована методика побудови і застосування МБ для розв'язання задачі аналізу кредитоспроможності позичальника.

Рік видання: 
2008
Номер: 
3
УДК: 
62-50
С. 11–24, укр., Іл. 2. Табл. 6. Бібліогр.: 10 назв.
Література: 

1. Кредитний ризик комерційного банку: Навч. посібник / В.В. Вітлінський, О.В. Пернарівський, Я.С. Наконечний, Г.І. Великоіваненко; За ред. В.В. Вітлінського. – К.: Знання, КОО, 2000. – 252 с.
2. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. – К.: Борисфен-М, 1996. – 336 с.
3. Краснов С.О. Неформальний аналіз кредитоспроможності індивідуальних позичальників комерційних банків // Наукові записки. – Тернопіль: Економічна думка ТДЕУ, 2006. – Вип. 15. – 4 с., available at www. library.tane.edu.ua/images/nauk_vydannya/iuVEx8.pdf
4. Матрос Є.О. Впровадження системного підходу до прогнозування обсягів втрат внаслідок реалізації банківських ризиків // Наукові вісті НТУУ “КПІ“. — 2006. — №3. — С. 37–44.
5. Бідюк П.І., Кузнєцова Н.В. Використання імовірнісних мереж Байєса при створенні систем підтримки прийняття рішень // Зб. наук. праць. Матер. Сьомої міжнар. конф. “Інформаційні технології і безпека”. – К.: НАН України, 2007. – Вип. 10. – С. 157–159.
6. Терентьев А.Н., Бидюк П.И. Эвристический метод построения байесовских сетей // Мат. машины и системы. – 2006. – №3. – С. 12–23.
7. Терентьев А.Н., Бидюк П.И. Методы построения байесовских сетей // Адаптивные системы автоматического управления (межведомственный научно-технический сборник). – 2005. – №8. – С. 130–141.
8. Терентьев А.Н., Бидюк П.И. Метод вероятностного вывода в байесовских сетях по обучающим данным // Кибернетика и системный анализ. – 2007. – №3. – С. 93–99.
9. Бідюк П.І., Кузнєцова Н.В. Основні етапи побудови і приклади застосування мереж Байєса // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2007. – №4. – С. 26–39.
10. Heckerman D. Bayesian Networks for Data Mining // Data Mining and Knowledge Discovery. – 1997. – N1. – P. 79–119.

Текст статтіРозмір
2008-3-2.pdf206.35 КБ