[mu]-Припустимість спектральної щільності сильнозалежного випадкового шуму в нелінійних моделях регресії

Отримано достатні умови, за яких коваріаційна матриця граничного нормального розподілу оцінки найменших квадратів параметра нелінійної моделі регресії з сильнозалежним стаціонарним випадковим шумом може бути зображена у вигляді інтеграла від розривної і необмеженої спектральної щільності цього шуму за спектральною мірою функції регресії.

Рік видання: 
2009
Номер: 
1
УДК: 
519.21
С. 143–148, укр., Бібліогр.: 10 назв.
Література: 

1. Grenander U., Rozenblatt M. Statistical analysis of stationary time series. — N.Y.: John Wiley and Sons, 1957. — 300 р.
2. Ибрагимов И.А., Розанов Ю.А. Гауссовские случайные процессы. — М.: Наука, 1970. — 383 c.
3. Холево А.С. Об оценках коэффициентов регрессии // Теория вероятностей и ее применение. — 1969. — 14. — С. 78—101.
4. Холево А.С. Об асимптотической нормальности оценок коэффициентов регрессии // Там же. — 1971. — 16. — С. 724—728.
5. Ivanov A.V., Leonenko N.N. Statistical Analysis of Random Fields. — Dordrecht-Boston-London: Kluwer Acad. Publ., 1989. — 244 р.
6. Ivanov A.V., Leonenko N.N. Asymptotic theory of nonlinear regression with long-range dependence // Math. Methods of Stat. — 2004. — 13, N 2. — P. 153—178.
7. Anh V.V., Knopova V.P., Leonenko N.N. Continuous — time stochastic processes with cyclical long — range dependence // Aust. N.Z.J. Stat. — 2004. — 46, N 2. — P. 275—296.
8. Серебренников М.Г., Первозванский А.А. Выявление скрытых периодичностей. — М.: Наука, 1965. — 244 с.
9. Ivanov A.V. A solution of the problem of detecting hidden periodicities // Theor. Probability and Math. Statist. — 1980. — N 20. — P. 51—68.
10. Биллингсли П. Сходимость вероятностных мер. — М.: Наука, 1977. — 352 с.

Текст статтіРозмір
2009-1-20.pdf242.83 КБ