Компонентна модель інформаційно-аналітичної системи і генетичний алгоритм формування оптимального портфеля акцій

Показано результати моделювання інформаційно-аналітичних систем управління фінансово-інвестиційної діяльності і розробка компонентної моделі системи формування оптимального портфеля акцій. Продемонстровано реалізацію двох окремих компонентів системи: компонента оптимізації портфеля акцій та компонента прогнозування дохідності. Апробацію моделей проведено на історичних даних української Першої фондової торговельної системи.

Об'єкт дослідження – інформаційно-аналітична система управління фінансово-інвестиційною діяльністю: її компоненти оптимізації портфеля акцій та прогнозування дохідності. Предмет дослідження – бізнес-процеси оптимізації портфеля акцій і генетичний алгоритм їх моделювання.

Рік видання: 
2009
Номер: 
1
УДК: 
004.75
С. 36 - 46., укр., Іл. 2. Табл. 1. Бібліогр.: 18 назв.
Література: 

1. Згуровський М.З., Панкратова Н.Д. Системний аналіз: проблеми, методологія, застосування. — К.: Наук. думка, 2005. — 744 с.
2. Згуровський М.З., Родіонов М.К., Жиляєв І.Б. Розвиток інформаційного суспільства в Україні. — К.: НТУУ“КПІ”, 2006. — 544 с.
3. Ericsson H.-E., Penker M. Business Modeling with UML: Business Patterns at work. — Wileu Computer Publishing, 2000. — 350 p.
4. Unified Modeling Language Specification, Version 2.0. Object Management Group, Framingham, Mass., 2004. www.omg.org.
5. Rumbaugh J., Jacoson I., Booch G. The Unified Modeling Language Reference Manual, Second Edition 2004, by Pearson Education, Inc.
6. Маслянко П.П. Концепція інформатизації корпоративних структур // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2001. — № 3. — С. 45—50.
7. Маслянко П.П. Основні положення методологій системного проектування інформаційно-комунікаційних систем // Там же. — 2007. — № 6. — С. 54—60.
8. Маслянко П.П. Системне проектування процесів інформатизації // Там же. — 2008. — № 1. — С. 28—36.
9. Маслянко П.П. Компонентні процеси системного проектування інформаційно-комунікаційних систем // Там же. — № 2. — C.112—121.
10. Markowitz H. Portfolio Selection // J. of Finance. — 1952. — N 7. — P. 77—91.
11. Feinstein C., Thapa M. A reformulation of a mean-absolute deviation portfolio optimization model // Management Science. — 1993. — N 39. — P. 1552—1553.
12. Sharpe W.F. Mutual fund performance measurement // J. of Bussiness. — 1966. — P. 118—138.
13. Martin S. MDDL and the quest for a market data. —Elsevier, 2007. — 320 р.
14. Банди Б. Методы оптимизации: Вводный курс. — M.: Радио и связь, 1988. — 128 с.
15. Koza J.R. Genetic programming: On the Programming of Computers by Mean of Natural Selection. — Cambridge: Cambridge Press, 1992.
16. Chambers D. The practical handbook of genetic algorithms, Applications. Chapman & Hall/CRC, 2001.
17. Lux T., Kaizoji T. Forecasting volatility and volume in the Tokyo Stock Market: Long Memory, Fractality and Regime switching // J. of Economic Dynamics and Control. — Elsevier, 2007. — 6, N 31. — P. 1808—1843.
18. http://investfunds.com.ua/funds/rate.phtml?period=year

Текст статтіРозмір
2009-1-6.pdf3.23 MБ