Алгоритми формування інвестиційного портфеля та визначення часток активів в інвестиційному капіталі

Стаття присвячена розробці нових алгоритмів формування інвестиційного портфеля. Запропоновано новий алгоритм розв’язання задачі попереднього відбору активів для інвестиційного портфеля та задачі розподілу інвестиційного капіталу між активами із врахуванням таких факторів: доходність, диверсифікаційний ризик та ліквідність.

Рік видання: 
2009
Номер: 
3
УДК: 
62-50
С. 5–10, укр., Бібліогр.: 22 назви.
Література: 

1. Поленок С. Електронний ринок стає реальністю // Финансовые риски. — 2008. — № 1 (50). — С. 79—81.
2. Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бейли Дж.В. Инвестиции. — М: ИНФРА—М, 1999. — 1028 с.
3. Боди З., Кейн А., Маркус А.Дж. Принципы инвестиций. — М.; СПб.; К., 2004. — 982 с.
4. Долінський Л., Павленко Ю. Деякі аспекти кількісного аналізу ефективності управління активами інститутів спільного інвестування // Ринок цінних паперів України. — 2007. — № 3-4. — С. 53—58.
5. Моделювання та прогнозування нелінійних динамічних процесів / Під ред. П.І. Бідюка. — К.: ЕКМО, 2004. — 120 с.
6. Романенко В.Д., Билый А.В. Синтез и адаптивная настройка GARCH для прогнозирования дисперсий гетероскедастических процессов с разнотемповой дискретизацией // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2008. — № 1. — С. 114—126.
7. Боримський Ю.С., Кондратова Л.П. Метод прогнозування часових рядів колективом лінійних регресійних моделей // Наукові вісті НТУУ “КПІ.” — 2004. — № 4. — С. 71—77.
8. Боримський Ю.С., Любашенко Н.Д. Адаптивний, мультимодельний метод для робастного та уточнюючого прогнозування випадкових процесів // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2007. — № 1. — С. 42—48.
9. Боримський Ю.С., Любашенко Н.Д. Метод робастного прогнозирования многомерных временных рядов с использованием последовательно-параллельных вычислений // Сб. 7-й Междунар. конф. “Интеллектуальный анализ информации”, ИАИ-2007, Киев, 15—18 мая 2007г. — К.: Просвіта, 2007. — С. 21.
10. Боримский Ю.С., Копычко С.Н., Балабан Р.Н. Метод двусторонних соседей и его применение к задаче прогнозирования временных рядов // Сб. 8-й Междунар. конф. “Интеллектуальный анализ информации”, ИАИ — 2008, Киев, 14—17 мая 2008 г. — К.: Просвіта, 2008. — С. 117—122.
11. Недосекин А.О. Нечеткие множества в задачах управления финансами // Аудит и финансовый анализ. — 2000. — № 2. — С. 140—160.
12. Рив С. Индексное инвестирование и фонды, обращающиеся на бирже // Рынок ценных бумаг. — 2007. — № 9 (336). — С. 20—21.
13. Василенко И., Задерей Н. Заманчивые и опасные // Фондовый рынок. — 2008. — № 5. — С. 8—11.
14. Armano G., Murru A., Roli F. Stock market prediction by a mixture of genetic-neural experts // International journal of pattern recognition and artificial intelligence. — 2002. — 16, N 5. — P. 501—526.
15. Минкина П. О путях повышения эффективности инвестирования средств пенсионных фондов // Рынок ценных бумаг. — 2008. — № 5 (356). — С. 77—80.
16. Назарчук М. Оценка ликвидности ценных бумаг по результатам биржевых торгов // Рынок ценных бумаг. — 2008. — № 8 (359). — С. 68—72.
17. Недосекин А.О. Монотонные фондовые портфели и их оптимизация // Аудит и финансовый анализ. — 2002. — № 2. — С. 68—72.
18. Артемьева Е.С. Учет отношения инвестора к риску в задаче оптимизации инвестиционного портфеля // Там же. — 2007. — № 3. — С. 287—296.
19. Синявская О.А. Модели и методики многокритериальной портфельной оптимизации // Там же. — № 1. — С. 418—427.
20. Мищенко А.В., Виноградова Е.В. Оптимизация портфеля финансовых активов при ограничении на их целочисленность // Финансовый менеджмент. — 2006. — № 5. — С. 66—77.
21. Результаты Всесоюзного конкурса “Ранец-85” // Экономика и математические методы. — 1988. — 24, вып. 1. — С. 177—181.
22. Боримский Ю.С. Приближенный метод решения многомерной задачи о ранце // Р308.00019-01: Акт № 429 экспертной комиссии СМОФАП Киевского ПКБ АСУ. — 1984. — 2 с.

Текст статтіРозмір
2009-3-1.pdf261.66 КБ