Моделювання гетероскедастичних процесів перехідної економіки з використанням альтернативних методів оцінювання моделей

Розглянуто задачу моделювання гетероскедастичних процесів перехідної економіки. Оцінювання коефіцієнтів виконано за допомогою лінійних та нелінійних методів, а саме методу найменших квадратів (МНК), методів Марквардта та Монте-Карло. Розв’язання цієї задачі є актуальним та перспективним для успішного оцінювання інфляції, моделювання цін на продукцію, прогнозування цін на біржі та інших гетероскедастичних процесів.

Рік видання: 
2010
Номер: 
5
УДК: 
62-50
С. 62-50, укр., Іл. 5. Табл. 4. Бібліогр.: 7 назв.
Література: 

1. Грін В.Г. Економетричний аналіз. — К.: Основи, 2005. — 1198 с.
2. Бідюк П.І. Системний підхід до прогнозування на основі моделей часових рядів // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2003. — № 3. — С. 88—110.
3. Бідюк П.І. Моделювання і прогнозування гетероскедастичних процесів // Там же. — 2004. — № 1. — С. 115—134.
4. Бідюк П.І., Литвиненко В.І., Слободенюк О.В. Моделювання і прогнозування гетероскедастичних процесів // Комп’ютерні технології, системний аналіз, моделювання: Наук. пр. МДГУ ім. П. Могили. — 2004. — 35 (22). — С. 24—39.
5. Подмогильный Н.В., Бидюк П.И., Коваленко И.И., Слободенюк А.В. Информационные технологии в моделировании экономических процессов переходного периода. — К.: Такі справи, 2000. — 232 с.
6. Демидович Б.П., Марон І.А. Основи обчислювальної математики. — М.: Наука, 1970. — 664 с.
7. Tsay R.S. Analysis of Financial Time Series. — New York: John Wiley & Sons, Inc., 2002. — 455 р.

Текст статтіРозмір
2010-5-8.pdf363.03 КБ