Формалізація постановки задачі керування ризиками в системах різної природи

Розглянуто проблему формального опису загальної постановки задачі комплексного керування ризиками в цілому для досліджуваної системи. Необхідність звернення до таких постановок зумовлена тим, що існуючі підходи мають локальний несистемний характер дослідження ризиків, непридатні для врахування різної та міждисциплінарної природи ризиків, не здатні подолати проблеми каскадних ризиків. Розглянута постановка задачі на основі моделі Мертона є узагальненою, універсальною та ідеалізованою, у якій ризик не представлено в явному вигляді, а тому немає необхідності у виконанні докладного аналізу можливих ризиків. Запропоновано підхід до формалізації задачі керування ризиками на основі докладного дослідження факторів і ситуацій ризиків. Оптимальна стратегія керування визначається на основі функціоналу якості, що забезпечує мінімізацію негативних проявів ризиків у цілому для системи, мінімізацію витрат на керування ризиками та запобігання руйнуванню (загибелі) системи.

Рік видання: 
2013
Номер: 
6
УДК: 
303.732, 517.9
УДК: 
517.9
УДК: 
303.732
С. 49–54., Бібліогр.: 7 назв.
Література: 

1. Системний підхід до моделювання прогнозування та управління фінансово-економічними процесами / О.В. Половцев, П.І. Бідюк, Л.О. Коршевнюк, І.І. Семенчев. — Донецьк: ТОВ “Східний видавничий дім”, 2009. — 286 с.
2. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками. — К.: Ника-Центр, 2005. — 600 с.
3. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А.А. Лобанова и А.В. Чугунова. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. — 878 с.
4. Згуровский М.З., Панкратова Н.Д. Системний анализ. Проблемы, методология, приложения. — К.: Наук. думка, 2005. — 744 с.
5. C. Hipp, “Stochastic Control with Application in Insurance”, in Stochastic Methods in Finance, K. Back et al., Eds. Springer, 2004, pp. 127—164.
6. R.C. Merton, “Optimum consumption and portfolio rules in a continuous-time model” J. Econom. Theory, vol. 3, pp. 373—413, 1971.
7. Уотшем Т.Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. — 527 с.

Список літератури у транслітерації: 

1. Systemnyĭ pidkhid do modeli͡uvanni͡a prohnozuvanni͡a ta upravlinni͡a finansovo-ekonomichnymy prot͡sesamy / O.V. Polovt͡sev, P.I. Bidi͡uk, L.O. Korshevni͡uk, I.I. Semenchev – Donet͡s′k: TOV “Skhidnyĭ vydavnychyĭ dim”, 2009. – 286 s.
2. Blank I.A. Upravlenie finansovymi riskami. – K.: Nika-T͡Sentr, 2005. – 600 s.
3. Ėnt͡siklopedii͡a finansovogo risk-menedzhmenta / Pod red. A.A. Lobanova i A.V. Chugunova. – M.: Al'pina Biznes Buks, 2006. – 878 s.
4. Zgurovskiĭ M.Z., Pankratova N.D. Sistemniĭ analiz. Problemy, metodologii͡a, prilozhenii͡a. – K.: Nauk. dumka, 2005. – 744 s.
5. C. Hipp, “Stochastic Control with Application in Insurance”, in Stochastic Methods in Finance, K. Back et al., Eds. Springer, 2004, pp. 127–164.
6. R.C. Merton, “Optimum consumption and portfolio rules in a continuous-time model” J. Econom. Theory, vol. 3, pp. 373–413, 1971.
7. Uotshem T.Dzh., Parramou K. Kolichestvennye metody v finansakh. – M.: Finansy, I͡UNITI, 1999. – 527 s.

Текст статтіРозмір
2013-6-6.pdf209.53 КБ