Оптимізація стратегій перестрахування з використанням системи підтримки прийняття рішень

Мета роботи полягає у дослідженні існуючих підходів до перестрахування, спрямованому на моделювання розподілу і мінімізацію ризику страхового портфеля, а також формування стратегії його оптимального перестрахування з використанням системи підтримки прийняття рішень (СППР). Запропоновано метод знаходження оптимальної стратегії перестрахування. Для цього вибрано статистичні моделі, що відповідають структурі, розміру та кількості збитків страхового портфеля, а також побудовано імітаційну модель сукупного страхового збитку. При знаходженні варіан¬-та оптимального перестрахування враховано залежність коефіцієнта навантаження від форми перестрахування. Коефіцієнт навантаження враховано при розрахунку премії, а при порівнянні різних форм перестрахування використано однакові значення цього коефіцієнта. Виконано числове дослідження залежності оптимальної форми перестрахування від змінного коефіцієнта навантаження. Встановлено, що при врахуванні змінного коефіцієнта навантаження за певних значень капіталу, яким готова ризикнути страхова компанія, варіант stop-loss дає гірші результати, ніж інші форми перестрахування. Розроблено архітектуру, функціональну схему, а також програмне забезпечення СППР для розв’язання задачі оптимізації перестрахування (програмна платформа C#). Проілюстровано функціонування СППР, яка може забезпечити бізнес-аналітика критеріями для керівництва при прийнятті рішення стосовно вибору форми перестрахування страхового портфеля.
Ключові слова: моделювання у перестрахуванні, оптимізація перестрахування, коефіцієнт навантаження, система підтримки прийняття рішень, вибір стратегії перестрахування.

Рік видання: 
2014
Номер: 
5
УДК: 
519.766.4
С. 46–54., Іл. 3. Бібліогр.: 7 назв.
Література: 

1. K. Borch, “The utility concept applied to the theory of insurance”, ASTIN Bull., no. 1, pp. 245—255, 1991.
2. S.A. Klugman et al., Loss models: from data to decisions. New York: John Wiley and Sons, 2004, 688 p.
3. S.A. Klugman, Bayesian statistics in actuarial science. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1992, 243 p.
4. A.J. McNeil et al., Quantitative risk management. New Jersey: Princeton University Press, 2005, 554 p.
5. R.E. Beard et al., Risk Theory. London: Chapman and Hall, 1977, 191 pp.
6. Бондаренко Я.С., Турчин В.М., Турчин Є.В. Теорія ризику в страхуванні. — Донецьк: Донецький нац. ун-т, 2008. — 112 с.
7. Пилипчук A.A. Динамический подход к определению оптимального уровня собственного удержания для страховой компании // Финансы и бизнес. — 2008. — № 1. — С. 190—199.

Список літератури у транслітерації: 

1. K. Borch, “The utility concept applied to the theory of insurance”, ASTIN Bull., no. 1, pp. 245–255, 1991.
2. S.A. Klugman et al., Loss models: from data to decisions. New York: John Wiley and Sons, 2004, 688 p.
3. S.A. Klugman, Bayesian statistics in actuarial science. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1992, 243 p.
4. A.J. McNeil et al., Quantitative risk management. New Jersey: Princeton University Press, 2005, 554 p.
5. R.E. Beard et al., Risk Theory. London: Chapman and Hall, 1977, 191 pp.
6. Bondarenko I͡a.S., Turchyn V.M., Turchyn I͡e.V. Teorii͡a ryzyku v strakhuvanni. – Donet͡s′k: Donet͡s′kyĭ nat͡s. un-t, 2008. – 112 s.
7. Pilipchuk A.A. Dinamicheskiĭ podkhod k opredelenii͡u optimal'nogo urovni͡a sobstvennogo uderzhanii͡a dli͡a strakhovoĭ kompanii // Finansy i biznes. – 2008. – # 1. – S. 190–199.

Текст статтіРозмір
2014-5-6.pdf284.03 КБ