Modelling of heteroscedastic processes of transition economy using alternative methods of models estimation

This paper deals with modelling of heteroscedastic processes of the transition economy. By employing linear and nonlinear methods, notably the least squares method, Marquardt method, and Monte-Carlo method, we estimate the coefficients. Perspective taking, this problem solving seems to be quite urgent and promising for successful estimation of inflation, production costs modelling, as well as forecasting prices on the stock exchange and other heteroscedastic processes.

Publication year: 
2010
Issue: 
5
УДК: 
62-50
С. 62-50, укр., Іл. 5. Табл. 4. Бібліогр.: 7 назв.
References: 

1. Грін В.Г. Економетричний аналіз. — К.: Основи, 2005. — 1198 с.
2. Бідюк П.І. Системний підхід до прогнозування на основі моделей часових рядів // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2003. — № 3. — С. 88—110.
3. Бідюк П.І. Моделювання і прогнозування гетероскедастичних процесів // Там же. — 2004. — № 1. — С. 115—134.
4. Бідюк П.І., Литвиненко В.І., Слободенюк О.В. Моделювання і прогнозування гетероскедастичних процесів // Комп’ютерні технології, системний аналіз, моделювання: Наук. пр. МДГУ ім. П. Могили. — 2004. — 35 (22). — С. 24—39.
5. Подмогильный Н.В., Бидюк П.И., Коваленко И.И., Слободенюк А.В. Информационные технологии в моделировании экономических процессов переходного периода. — К.: Такі справи, 2000. — 232 с.
6. Демидович Б.П., Марон І.А. Основи обчислювальної математики. — М.: Наука, 1970. — 664 с.
7. Tsay R.S. Analysis of Financial Time Series. — New York: John Wiley & Sons, Inc., 2002. — 455 р.

AttachmentSize
2010-5-8.pdf363.03 KB

Тематичні розділи журналу

,