Forecasting system engineering andModel of the system of financial dataForecastingовых данных

The paper proposes the model of system engineering of forecasting systems and engineering of a forecasting component for the control system of financial-investment activity. We develop a model ofthe system of the financial time series forecasting as well as describe a range of methods and algorithms which can be used for financial data forecasting.In addition, we implement the algorithms of models choice of financial data forecasting based on the statistical information for the financial investmentactivity.

Publication year: 
2010
Issue: 
6
УДК: 
004.67
С. 52–63, укр., Іл. 12. Бібліогр.: 23 назви.
References: 

1. Згуровский М.З., Панкратова Н.Д. Системный анализ.Проблемы, методология, приложения. — К.: Наук.думка, 2005. — 744 с.
2. OMG Unified Modeling Language (OMG UML),Superstructure, V2.1.2 November. — 2007. — http://www.omg. org/docs/formal/07-11-02.pdf
3. MDA Explained: The Model Driven Architecture-Practiceand Promise 9780321194428 (032119442X), AddisonWesley, 2003.
4. Маслянко П.П. Системне проектування процесів ін-форматизації // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2008. —№ 1. — С. 28—36.
5. Маслянко П.П. Компонентні процеси системного проек-тування інформаційно-комунікаційних систем // Тамже. — № 2. — C. 112—121.
6. Маслянко П.П., Майстренко О.С. Системна інженеріяпроектів інформатизації організаційних систем // Тамже. — № 6. — C. 34—42.
7. Маслянко П.П., Рябушенко А.В. Компонентна модельінформаційно-аналітичної системи та генетичний алго-ритм формування оптимального портфеля акцій // Тамже. — 2009. — № 1. — C. 36—46.
8. Маслянко П.П., Рябушенко А.В. Створення компонентастратегічного планування системи управління фінансово-інвестиційною діяльністю // Там же. — 2009. — № 4. —C. 53—65.
9. Маслянко П.П., Рябушенко А.В. Підсистема управлін-ня ризиками фінансово-інвестиційної діяльності //Вісн. Східноукр. нац. ун-ту iм. В. Даля. — 2009. — 2,№ 1. — С. 370—378.
10. Маслянко П.П., Землянський Ю.Р. Компонентна мо-дель системи прогнозування // Системний аналіз таінформаційні технології: Матер. XII Міжнар. наук.-техн. конф. SAIT2010. — K.: ННК “IПСА” НТУУ“КПI”, 2010. — С. 459.
11. Бідюк П.І., Меняйленко О.С., Половцев О.В. Методи прог-нозування. — Луганськ: Альма-матер, 2008. — Т. 1. —308 с.
12. Бідюк П.І., Меняйленко О.С., Половцев О.В. Методипрогнозування. — Луганськ: Альма-матер, 2008. —Т. 2. — 306 с.
13. Bollerslev T. Generalized Autoregressive ConditionalHeteroskedasticity // J. of Econometrics. — 1986. —N 31. — P. 307—327.
14. Bacry E., Delour J., Muzy J.F. Multifractal random walks //Phys. Rev. E. — 2001. — 64, N 2. — 4 p.
15. Bacry E., Muzy J.F. Log-infinitely divisible multifractalprocess // Comm. in Math. Phys. — 2003. — 236. —P. 449—475.
16. Kwiatkowski D., Phillips P.C.B., Schmidt P., Shin Y. Testingthe Null Hypothesis of Stationarity Against the Alternativeof a Unit Root // J. of Econometrics. — 1992. —N 54. — P. 159—178.
17. Said E., Dickey D. Testing for Unit Roots in AutoregressiveMoving Average Models of Unknown Order // Biometrika.— 1984. — N 71. — P. 599—607.
18. Dickey D.A., Fuller W.A. Distribution of the Estimatorsfor Autoregressive Time Series with a Unit Root // J. ofthe American Statistical Association. — 1979. — N 74. —P. 427—431.
19. Phillips P.C.B., Perron P. Testing for a Unit Root in TimeSeries Regression // Biometrika. — 1988. — N 75. —P. 335—346.
20. Johansen S. Cointegration and Hypothesis Testing ofCointegration Vectors in Gaussian Vector AutoregressiveModels // Econometrica. — 1991. — 59, N 6. — P. 1551—1580.
21. Engle R.F., Granger C.W.J. Co-integration and errorcorrection:Representation, estimation and testing //Econometrica. — 1987. — 55, N 2. — P. 251—276.
22. Ericsson H.-E., Penker M. Business Modeling with UML:Business Patterns at Work. — Wiley Computer Publishing,2000. — 480 р.
23. Fowler M. UML distilled: a brief guide to standard objectmodeling language // Addison Wesley. — 1999. — 224 p.

AttachmentSize
2010-6-9.pdf846.64 KB