The system approach to the credit risk assessment using Bayesian networks

this paper, we consider the basic facets of the credit risks assessment and the methods of their decreasing. The reasonability of Bayesian Networks (BN) application for the credit risk analysis and estimation of the client’s default probability is grounded. The methodology of BN building and using is proposed and tested for solving the problem of the credit capacity analysis.

Publication year: 
2008
Issue: 
3
УДК: 
62-50
С. 11–24, укр., Іл. 2. Табл. 6. Бібліогр.: 10 назв.
References: 

1. Кредитний ризик комерційного банку: Навч. посібник / В.В. Вітлінський, О.В. Пернарівський, Я.С. Наконечний, Г.І. Великоіваненко; За ред. В.В. Вітлінського. – К.: Знання, КОО, 2000. – 252 с.
2. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. – К.: Борисфен-М, 1996. – 336 с.
3. Краснов С.О. Неформальний аналіз кредитоспроможності індивідуальних позичальників комерційних банків // Наукові записки. – Тернопіль: Економічна думка ТДЕУ, 2006. – Вип. 15. – 4 с., available at www. library.tane.edu.ua/images/nauk_vydannya/iuVEx8.pdf
4. Матрос Є.О. Впровадження системного підходу до прогнозування обсягів втрат внаслідок реалізації банківських ризиків // Наукові вісті НТУУ “КПІ“. — 2006. — №3. — С. 37–44.
5. Бідюк П.І., Кузнєцова Н.В. Використання імовірнісних мереж Байєса при створенні систем підтримки прийняття рішень // Зб. наук. праць. Матер. Сьомої міжнар. конф. “Інформаційні технології і безпека”. – К.: НАН України, 2007. – Вип. 10. – С. 157–159.
6. Терентьев А.Н., Бидюк П.И. Эвристический метод построения байесовских сетей // Мат. машины и системы. – 2006. – №3. – С. 12–23.
7. Терентьев А.Н., Бидюк П.И. Методы построения байесовских сетей // Адаптивные системы автоматического управления (межведомственный научно-технический сборник). – 2005. – №8. – С. 130–141.
8. Терентьев А.Н., Бидюк П.И. Метод вероятностного вывода в байесовских сетях по обучающим данным // Кибернетика и системный анализ. – 2007. – №3. – С. 93–99.
9. Бідюк П.І., Кузнєцова Н.В. Основні етапи побудови і приклади застосування мереж Байєса // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2007. – №4. – С. 26–39.
10. Heckerman D. Bayesian Networks for Data Mining // Data Mining and Knowledge Discovery. – 1997. – N1. – P. 79–119.

AttachmentSize
2008-3-2.pdf206.35 KB

Тематичні розділи журналу

,