Application of F. Clarke’s derivation in quasi-differential methods of stochastic optimization

Автори

The paper describes stochastic optimization methods, based on the quasi-differential calculations with some estimated prediction elements. Specifically, the convergence of these methods is discussed in light of the convergence of a random quasi-Feyer row of the target function values.

Publication year: 
2008
Issue: 
3
УДК: 
681.3
С. 33–42, укр., Іл. 5. Бібліогр.: 11 назв.
References: 

1. Михалевич В.С., Гупал А.М., Норкин В.И. Методы невыпуклой оптимизации. — М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит-ры, 1987. — 280 с.
2. Мордухович Б.Ш. Методы аппроксимаций в задачах оптимизации и управления. — М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит-ры, 1988. — 360 с.
3. Немировский А.С., Юдин Д.Б. Сложность задач и эффективность методов оптимизации. — М.: Наука, 1979. — 384 с.
4. Пономаренко А.И. Лекции по теории и методам оптимизации. — К.: Вища шк.., 1979. — 48 с.
5. Пономаренко А.И. Стохастические задачи оптимизации: Текст лекций. — К.: КГУ, 1980. — 50 с.
6. Ермольев Ю.М. Методы стохастического программирования. — М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит-ры, 1976. — 240 с.
7. Матусов Ю.П. Про стохастичну квазіградієнтну оптимізацію і екстраполяцію кроків деяких випадкових функцій в інституціональних задачах // Наукові праці ДонНТУ. Сер. Економіка. — 2003. — Вип. 56. — С. 211—217.
8. Матусов Ю.П. Стохастична градієнтна оптимізація на деяких випадкових функціях з обмеженнями // Вісник Київ. ун-ту. Сер. Математика і механіка. — 2002. — Вип. 7-8. — С. 89—94.
9. Демьянов В.Ф., Васильев Л.В. Недифференцируемая оптимизация. — М.: Наука, 1981. — 384 c.
10. Матусов Ю.П. Застосування квазідиференціального аналізу до детермінованих та стохастичних задач оптимізації // Зб. праць Ін-ту математики НАН України. — 2006. — 3, № 1. — С. 139—152.
11. Матусов Ю.П. До питання збіжності квазіградієнтних стохастичних методів оптимізації // Там же. — 2007. — 5, № 1. — С. 109—122.

AttachmentSize
2008-3-4.pdf513.03 KB

Тематичні розділи журналу

,