Forecasting financial processes at the foreign exchange market using technology indicators

In this paper we propose a method for constructing the regression models in order to forecast currency changes at the Foreign exchange market (FOREX). This method is based on utilizing the technology indicators as the independent variables. According to statistical data, we determine that our forecasts enjoy high quality and do not delay as compared to actual values.

Publication year: 
2009
Issue: 
2
УДК: 
62-501
С. 5–9, укр., Іл. 1. Табл. 7. Бібліогр.: 7 назв.
References: 

1. Как увидеть деньги на экране монитора / Под ред. В.И. Сафина. — СПб.: Питер, 2004. — 220 с.
2. Найман Э.Л. Трейдер-инвестор. — К.: ВИРА-Р, 2000. — 640 с.
3. Бідюк П.І., Савенков О.І., Баклан І.В. Часові ряди: моделювання і прогнозування. — К.: ЕКМО, 2004. — 142 с.
4. Бидюк П.И., Федоров А.В. Сравнение некоторых методов прогнозирования на нестационарных процессах // Пробл. управления и информатики: Междунар. науч.-техн. журн. — 2008. — № 2. — С. 130—139.
5. Зайченко Ю.П. Основи проектування інтелектуальних систем. — К.: Слово, 2003. — 352 с.
6. Бідюк П.І. Системний підхід до прогнозування на основі моделей часових рядів // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2003. — № 3. — С. 88—110.
7. http://www.mataf.net/en/tools/home

AttachmentSize
2009-2-1.pdf365.54 KB

Тематичні розділи журналу

,