Optimal Decision-Making on the Stabilization of Hryvnia/Dollars Course on the Basis of Mathematical Models with Multirate Sampling

The present paper describes the development of the model structure of the hryvnia/dollar in the ARMAX form. The model inputs are seven factors and one control, which are measured at different time intervals. This allows us considering the model with multirate sampling, where the output coordinate and control are measured every ten days, and the factors in their turn have three time rates: every ten days, monthly and quarterly. Based on this model, we propose and test the approach to the optimal decision based on the optimality decision-making in the form of the generalized variance. To simplify its usage, we derive an equation for determining the optimal solution based on the proposed optimality criterion. Relying on historical data, we analyze the reduction of the generalized

Publication year: 
2011
Issue: 
6
УДК: 
62-50
С. 67—73. Іл. 9. Табл. 1. Бібліогр.: 10 назв.
References: 

1. Самуэльсон П. Экономика. Вводный курс. — М.: Прогресс, 1964. — 702 с.
2. Friedman М. How Well are Fluctuating Exchange Rates // American Enterprise Institute. — 1973. — N 8. — P. 6.
3. Viner J. Problems of Monetary Control. — N.J.: Princeton University Press, 1964. — P. 30—33.
4. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. — 2-е изд. — М.: Олимп-Бизнес, 2007. — С. 734—736.
5. Моисеев С. Роль микроструктуры торговых систем в обеспечении валютной стабильности // Дайджест-Финансы. — 2002. — № 6. — С. 25—36.
6. Подладчиков В.Н., Поляковский Н.А. Прогнозирование валютных курсов на основе идентификации статистических параметров математической модели // Науковий вісник КУЕІТУ. — 2009. — № 1. — С. 122—126.
7. Козловський В.О., Козловський С.В. Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні. — Вінниця: Книга-Вега, 2005. — 254 с.
8. Изерман Р. Цифровые системы управления. — М.: Мир, 1984. — 542 с.
9. Романенко В.Д., Реутов А.А. Минимизация обобщенной дисперсии условно стабильных остатков средств до востребования в банке // 12 міжнар. конф. “САІТ-2010”. — 2010. — С. 148.
10. Романенко В.Д., Реутов О.А. Моделювання та оптимальне управління залишками на поточних рахунках клієнтів банку // Математично-економічне моделювання соціально-економічних процесів. — 2011. — № 1. — С. 378—398.

AttachmentSize
2011-6-9.pdf288.32 KB

Тематичні розділи журналу

,