Adaptive forecasting of financial and economic processes based on the principles of system analysis

Автори

Based on the principles of system analysis, we propose the concept of developing and implementing of adaptive forecasting systems. It allows taking into account various types of uncertainties and increasing the quality of forecast estimates. The forecasting system includes two adaptation loops, whose functioning aims at boosting the model quality and forecast estimates. We provide an example of this system application.

Publication year: 
2009
Issue: 
5
УДК: 
62-50
С. 54—61, укр., Іл. 2. Табл. 4. Бібліогр.: 10 назв.
References: 

1. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования. — М.: Финансы и статистика, 2003. — 414 с.
2. Зельнер А. Байесовские методы в эконометрии. — М.: Статистика, 1980. — 438 с.
3. Chatfield C. Time series forecasting. — London: Chapman & Hall, 2000. — 267 p.
4. Згуровский М.З., Подладчиков В.Н. Аналитические методы калмановской фильтрации. — К.: Наук. думка, 1995. — 286 с.
5. Бідюк П.І. Системний підхід до прогнозування на основі моделей часових рядів // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2003. — № 3. — С. 88—110.
6. Zgurovsky M.Z., Bidyuk P.I., Terentyev O.M. Method of constructing Bayesian networks based on scoring functions // Cybernetics and System Analysis. — 2008. — 44, N 2. — Р. 219—224.
7. http://www.mataf.net/en/tools/home 8. Nong Y. The Handbook оf Data Mining. — New Jersey: Arizona State University Publishers, 2003. — 1202 p.
9. Altman E.I., Avery R.B., Eisenbeis R.A., Sinkey J. Application of Classification Techniques in Business, Banking and Finance. — Greenwich: JAI Press, 1981. — 418 p.
10. Hosmer D.W., Lemeshow S. Applied Logistic Regression. — New York: John Wiley & Sons, Inc., 2000. — 380 p.

AttachmentSize
2009-5-7.pdf310.06 KB

Тематичні розділи журналу

,