The Comparative Analysis of the Models’ Characteristics for Credit Rating

This paper analyzes basic methods of the credit rating (decision tree and logistic regression). More precisely, we propose to use the models on Bayesian networks. We construct the appropriate models for the decision tree, logistic regression and Bayesian networks. We calculate the common accuracy of each model, I-type and II-type errors, and build ROC-curves and GINI-index. Finally, we arrive at the conclusion that it’s reasonable to use Bayesian networks.

Publication year: 
2010
Issue: 
1
УДК: 
62-50
С. 42—53, укр., Іл. 6. Табл. 6. Бібліогр.: 10 назв.
References: 

1. Бідюк П.І., Матрос Є.О. Моделі оцінки ризиків кредитування фізичних осіб // Кібернетика та обчислювальна техніка. — 2007. — № 153. — C. 87—95.
2. Терентьев А.Н., Бидюк П.И., Миронова А.В., Медин Н.Ю. Сравнение методов интеллектуального анализа данных при оценивании кредитоспособности физических лиц // Пробл. управления и информатики. — К.: ИКИ НАНУ-НКАУ, 2009. — № 5. — С. 141—149.
3. Kiss F. Credit scoring processes from a knowledge Management perspective // Periodica Polytechnica Ser.Soc. Man. Scl. — 2003. — 11, N 1. — P. 95—110.
4. http://www.bank.gov.ua — Офіційний сайт Національного банку України. 5. Кузнєцова Н.В., Бідюк П.І. Системний підхід до аналізу кредитних ризиків з використанням мереж Байєса //Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2008. — № 3. — С. 11—24.
6. Кузнєцова Н.В. Гібридні мережі Байєса: основні особливості і точні методи формування висновку // Тр.Одес. політехн. ун-ту. — Одеса, 2009. — Вип. 1(31). — С. 114—121.
7. Pearl J. Probabilistic Reasoning in intelligent systems:networks of plausible inference. — San-Francisco: Morgan Kauffmann Publishers, Inc. — 1988. — 550 p.
8. Lauritzen S.L., Spiegelhalter D.J. Local computations with probabilities on graphical structures and their application to expert systems // J. of the Royal Statistical Society. Series B. — 1988. — 50, N 2. — P. 157—224.
9. http://www.basegroup.ru/library/analysis/regression/logistic/
10. Бідюк П.І., Кузнєцова Н.В. Основні етапи побудови і приклади застосування мереж Байєса // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 4. — С. 26—39.

AttachmentSize
2010-1-6.pdf459.31 KB

Тематичні розділи журналу

,