Метод адаптивного прогнозування максимальних умовних дисперсій співвідношень вихідних координат процесу з різнотемповою дискретизацією

Введено поняття максимальної умовної вибіркової дисперсії нев’язки співвідношення. Розглянуто метод синтезу моделей GARCH з метою прогнозування цих дисперсій для багатовимірних гетероскедастичних процесів при дискретизації вхідних збурень з малим періодом квантування, а вихідних координат – з великим. Динаміку процесів у стохастичному середовищі описано матрично-поліноміальними моделями з різнотемповою дискретизацією. Адаптивна настройка коефіцієнтів моделей GARCH здійснюється на основі рекурентного методу найменших квадратів. Наведено результати експериментальних досліджень.

Рік видання: 
2011
Номер: 
5
УДК: 
62-50
С. 59–64. Іл. 1. Бібліогр.: 8 назв.
Література: 

1. Игнатьев М.Б. Голономные автоматические системы. — Л.: Изд-во АН СССР, 1963. — 158 с.
2. Бойчук Л.М. Синтез координирующих систем автоматического управления. — М.: Энергоатомиздат, 1991. — 160 с.
3. Романенко В.Д. Прогнозирование и минимизация дисперсий гетероскедастических процессов на основе моделей с разнотемповой дискретизацией // Системні дослідження та інформ. технології. — 2007. — № 2. — С. 115—130.
4. Романенко В.Д., Милявский Ю.Л. Прогнозирование максимальных условных дисперсий многомерных процессов с разнотемповой дискретизацией на основе адаптивных моделей GARCH // Там же. — 2009. — № 4. — С. 92—108.
5. Романенко В.Д. Методи автоматизації прогресивних технологій: Підручник. — К.: Вища шк., 1995. — 520 с.
6. Романенко В.Д. Синтез и адаптивная настройка функций прогнозирования динамических процессов в приращениях переменных для моделей с разнотемповой дискретизацией // Системні дослідження та інформ. технології. — 2007. — № 4. — С. 15—25.
7. Бокс Д., Дженкинс Г. Анализ временных рядов, прогноз и управление. — М.: Мир, 1974. — Вып. 1. — 406 с.
8. Изерман Р. Цифровые системы управления. — М.: Мир, 1984. — 542 с.

Текст статтіРозмір
2011-5-9.pdf225.68 КБ