Прийняття оптимальних рішень щодо стабілізації курсу гривня/долар на основі математичних моделей з різнотемповою дискретизацією

Розроблено структуру моделі курсу гривня/долар у формі ARMAX. На вхід моделі подається сім збурень і одне управління, які вимірюються в різні часові інтервали. Розглянуто різнотемпову модель, де вихідна координата й управління вимірюються подекадно, а збурення мають три темпи дискретизації: подекадно, щомісячно і щоквартально. На основі цієї моделі запропоновано і протестовано підхід до прийняття оптимального рішення на основі критерію прийняття оптимального рішення у вигляді узагальненої дисперсії. Для простоти використання із запропонованого критерію оптимальності виведено рівняння для визначення оптимального рішення. Проведений аналіз історичних даних виявив зменшення узагальненої дисперсії на всьому історичному проміжку тестування, що свідчить про можливість управління курсом гривня/долар і зменшення коливання вихідної величини.

Рік видання: 
2011
Номер: 
6
УДК: 
62-50
С. 67—73. Іл. 9. Табл. 1. Бібліогр.: 10 назв.
Література: 

1. Самуэльсон П. Экономика. Вводный курс. — М.: Прогресс, 1964. — 702 с.
2. Friedman М. How Well are Fluctuating Exchange Rates // American Enterprise Institute. — 1973. — N 8. — P. 6.
3. Viner J. Problems of Monetary Control. — N.J.: Princeton University Press, 1964. — P. 30—33.
4. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. — 2-е изд. — М.: Олимп-Бизнес, 2007. — С. 734—736.
5. Моисеев С. Роль микроструктуры торговых систем в обеспечении валютной стабильности // Дайджест-Финансы. — 2002. — № 6. — С. 25—36.
6. Подладчиков В.Н., Поляковский Н.А. Прогнозирование валютных курсов на основе идентификации статистических параметров математической модели // Науковий вісник КУЕІТУ. — 2009. — № 1. — С. 122—126.
7. Козловський В.О., Козловський С.В. Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні. — Вінниця: Книга-Вега, 2005. — 254 с.
8. Изерман Р. Цифровые системы управления. — М.: Мир, 1984. — 542 с.
9. Романенко В.Д., Реутов А.А. Минимизация обобщенной дисперсии условно стабильных остатков средств до востребования в банке // 12 міжнар. конф. “САІТ-2010”. — 2010. — С. 148.
10. Романенко В.Д., Реутов О.А. Моделювання та оптимальне управління залишками на поточних рахунках клієнтів банку // Математично-економічне моделювання соціально-економічних процесів. — 2011. — № 1. — С. 378—398.

Текст статтіРозмір
2011-6-9.pdf288.32 КБ