Прийняття оптимальних рішень щодо стабілізації курсу євро/долар на основі математичних моделей з різнотемповою дискретизацією

Розроблено модель курсу євро/долар з двома авторегресивними членами, одинадцятьма вхідними збуреннями з дискретизацією даних п’ять днів або місяць та двома керуваннями з дискретизацією п’ять днів. Збурення підбиралися таким чином, щоб, враховуючи теоретичний матеріал з цієї теми, досягнути максимально гарного результату по якості на такому незначному горизонті часу. Дискретизація п’ять днів характеризується значними спекулятивними коливаннями, що потребує частого підстроювання коефіцієнтів моделі. Синтезовано критерій оптимальності у вигляді узагальненої дисперсії і, на основі його мінімізації, визначено рівняння прийняття оптимальних рішень по обох керуваннях. Єдиним недоліком цього підходу є те, що модель може змінюватися з плином часу, а це потребує її постійного коригування, також можлива відсутність узгодження дій між Федеральною резервною системою США і Центробанком Євросоюзу. Результати цифрового моделювання виявили можливість зменшення синтезованого індикатора у вигляді узагальненої дисперсії. Розроблення моделі дає можливість оцінювати вплив різноманітних змінних і враховувати можливий вплив зміни керування на вихідну величину, враховуючи історичні взаємовпливи між величинами.

Рік видання: 
2012
Номер: 
5
УДК: 
62.50
С. 66—74. Іл. 6. Табл. 1. Бібліогр.: 10 назв.
Література: 

1. Bagehot W., Lombard Street: A Description of the Money Market, Cambridge University Press, 1873, 352 p.
2. Xavier Freixas et al., The Lender of Last Resort A 21st Century Approach, European Central Bank, 2003, 38 p.
3. Friedman М., “How Well are Fluctuating Exchange Rates”, Working Paper, American Enterprise Institute, no. 18, 6 p., 1973.
4. Романенко В.Д., Реутов О.А. Прийняття оптимальних рішень щодо стабілізації курсу гривня/долар на основі математичних моделей з різнотемповою дискретизацією // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – №6. –
2011. – С. 67–73.
5. Самуэльсон П. Экономика. Вводный курс. – М.: Прогресс, 1964. – 702 с.
6. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. – 2-е изд. – М.: Олимп-Бизнес, 2007. – С. 734–736.
7. Козловський В.О., Козловський С.В. Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні. – В.: Книга-Вега, 2005. – 254 с.
8. Романенко В.Д., Реутов А.А. Минимизация обобщенной дисперсии условно стабильных остатков средств до востребования в банке // 12-та Міжнар. конф. “САІТ-2010”, 2010. – С. 147.
9. Романенко В.Д., Реутов О.А. Моделювання та оптимальне управління залишками на поточних рахунках клієнтів банку // Мат.-економ. моделювання соц.-економ. процесів. – 2011. – № 1. – C. 378–398.
10. Романенко В.Д., Реутов О.А. Моделювання та оптимальне прийняття рішень для підтримання стабільності індексу споживчих цін // Сист. досл. та інформ. техн. – 2012. – № 4.

Текст статтіРозмір
2012-5-16.pdf189.98 КБ