Моделирование гетероскедастических процессов переходной экономики с использованием альтернативных методов оценивания моделей
Рассмотрены задачи моделирования гетероскедастических процессов переходной экономики. Оценивание коэффициентов выполнено с помощью линейных и нелинейных методов, а именно метода наименьших квадратов (МНК), методов Марквардта и Монте-Карло. Решение этой задачи актуально и перспективно для успешного оценивания инфляции, моделирования цен на продукцию, прогнозирования цен акций на бирже и для других гетероскедастических процессов.
Литература:
1. Грін В.Г. Економетричний аналіз. — К.: Основи, 2005. — 1198 с.
2. Бідюк П.І. Системний підхід до прогнозування на основі моделей часових рядів // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2003. — № 3. — С. 88—110.
3. Бідюк П.І. Моделювання і прогнозування гетероскедастичних процесів // Там же. — 2004. — № 1. — С. 115—134.
4. Бідюк П.І., Литвиненко В.І., Слободенюк О.В. Моделювання і прогнозування гетероскедастичних процесів // Комп’ютерні технології, системний аналіз, моделювання: Наук. пр. МДГУ ім. П. Могили. — 2004. — 35 (22). — С. 24—39.
5. Подмогильный Н.В., Бидюк П.И., Коваленко И.И., Слободенюк А.В. Информационные технологии в моделировании экономических процессов переходного периода. — К.: Такі справи, 2000. — 232 с.
6. Демидович Б.П., Марон І.А. Основи обчислювальної математики. — М.: Наука, 1970. — 664 с.
7. Tsay R.S. Analysis of Financial Time Series. — New York: John Wiley & Sons, Inc., 2002. — 455 р.
| Полнотекстовый документ | Size |
|---|---|
| 2010-5-8.pdf | 363.03 KB |