Системная инженерия прогнозирования И модель системы прогнозирования финансовых данных

Предложены модель системной инженерии систем прогнозирования и инженерия компонента прогнозирования для системы управления финансово-инвестиционной деятельностью. Разработаны модель системы прогнозирования финансовых временных рядов и комплекс методов и алгоритмов, которые можно использовать для прогнозирования финансовых данных. Предложены алгоритмы выбора моделей прогнозирования финансовых данных на основе статистической информации дляфинансово-инвестиционной деятельности.

Год издания: 
2010
Номер: 
6
УДК: 
004.67
С. 52–63, укр., Іл. 12. Бібліогр.: 23 назви.
Литература: 

1. Згуровский М.З., Панкратова Н.Д. Системный анализ.Проблемы, методология, приложения. — К.: Наук.думка, 2005. — 744 с.
2. OMG Unified Modeling Language (OMG UML),Superstructure, V2.1.2 November. — 2007. — http://www.omg. org/docs/formal/07-11-02.pdf
3. MDA Explained: The Model Driven Architecture-Practiceand Promise 9780321194428 (032119442X), AddisonWesley, 2003.
4. Маслянко П.П. Системне проектування процесів ін-форматизації // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2008. —№ 1. — С. 28—36.
5. Маслянко П.П. Компонентні процеси системного проек-тування інформаційно-комунікаційних систем // Тамже. — № 2. — C. 112—121.
6. Маслянко П.П., Майстренко О.С. Системна інженеріяпроектів інформатизації організаційних систем // Тамже. — № 6. — C. 34—42.
7. Маслянко П.П., Рябушенко А.В. Компонентна модельінформаційно-аналітичної системи та генетичний алго-ритм формування оптимального портфеля акцій // Тамже. — 2009. — № 1. — C. 36—46.
8. Маслянко П.П., Рябушенко А.В. Створення компонентастратегічного планування системи управління фінансово-інвестиційною діяльністю // Там же. — 2009. — № 4. —C. 53—65.
9. Маслянко П.П., Рябушенко А.В. Підсистема управлін-ня ризиками фінансово-інвестиційної діяльності //Вісн. Східноукр. нац. ун-ту iм. В. Даля. — 2009. — 2,№ 1. — С. 370—378.
10. Маслянко П.П., Землянський Ю.Р. Компонентна мо-дель системи прогнозування // Системний аналіз таінформаційні технології: Матер. XII Міжнар. наук.-техн. конф. SAIT2010. — K.: ННК “IПСА” НТУУ“КПI”, 2010. — С. 459.
11. Бідюк П.І., Меняйленко О.С., Половцев О.В. Методи прог-нозування. — Луганськ: Альма-матер, 2008. — Т. 1. —308 с.
12. Бідюк П.І., Меняйленко О.С., Половцев О.В. Методипрогнозування. — Луганськ: Альма-матер, 2008. —Т. 2. — 306 с.
13. Bollerslev T. Generalized Autoregressive ConditionalHeteroskedasticity // J. of Econometrics. — 1986. —N 31. — P. 307—327.
14. Bacry E., Delour J., Muzy J.F. Multifractal random walks //Phys. Rev. E. — 2001. — 64, N 2. — 4 p.
15. Bacry E., Muzy J.F. Log-infinitely divisible multifractalprocess // Comm. in Math. Phys. — 2003. — 236. —P. 449—475.
16. Kwiatkowski D., Phillips P.C.B., Schmidt P., Shin Y. Testingthe Null Hypothesis of Stationarity Against the Alternativeof a Unit Root // J. of Econometrics. — 1992. —N 54. — P. 159—178.
17. Said E., Dickey D. Testing for Unit Roots in AutoregressiveMoving Average Models of Unknown Order // Biometrika.— 1984. — N 71. — P. 599—607.
18. Dickey D.A., Fuller W.A. Distribution of the Estimatorsfor Autoregressive Time Series with a Unit Root // J. ofthe American Statistical Association. — 1979. — N 74. —P. 427—431.
19. Phillips P.C.B., Perron P. Testing for a Unit Root in TimeSeries Regression // Biometrika. — 1988. — N 75. —P. 335—346.
20. Johansen S. Cointegration and Hypothesis Testing ofCointegration Vectors in Gaussian Vector AutoregressiveModels // Econometrica. — 1991. — 59, N 6. — P. 1551—1580.
21. Engle R.F., Granger C.W.J. Co-integration and errorcorrection:Representation, estimation and testing //Econometrica. — 1987. — 55, N 2. — P. 251—276.
22. Ericsson H.-E., Penker M. Business Modeling with UML:Business Patterns at Work. — Wiley Computer Publishing,2000. — 480 р.
23. Fowler M. UML distilled: a brief guide to standard objectmodeling language // Addison Wesley. — 1999. — 224 p.

Полнотекстовый документSize
2010-6-9.pdf846.64 KB