Cистемный подход к анализу кредитных рисков с использованием сетей Байеса

Рассмотрены основные аспекты анализа кредитных рисков и способы их снижения, обоснована целесообразность использования сетей Байеса (СБ) для анализа кредитных рисков и оценки вероятности дефолта заемщика. На основе анализа предложена и обоснована методика построения и применения СБ для решения задачи анализа кредитоспобности заемщика.

Год издания: 
2008
Номер: 
3
УДК: 
62-50
С. 11–24, укр., Іл. 2. Табл. 6. Бібліогр.: 10 назв.
Литература: 

1. Кредитний ризик комерційного банку: Навч. посібник / В.В. Вітлінський, О.В. Пернарівський, Я.С. Наконечний, Г.І. Великоіваненко; За ред. В.В. Вітлінського. – К.: Знання, КОО, 2000. – 252 с.
2. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. – К.: Борисфен-М, 1996. – 336 с.
3. Краснов С.О. Неформальний аналіз кредитоспроможності індивідуальних позичальників комерційних банків // Наукові записки. – Тернопіль: Економічна думка ТДЕУ, 2006. – Вип. 15. – 4 с., available at www. library.tane.edu.ua/images/nauk_vydannya/iuVEx8.pdf
4. Матрос Є.О. Впровадження системного підходу до прогнозування обсягів втрат внаслідок реалізації банківських ризиків // Наукові вісті НТУУ “КПІ“. — 2006. — №3. — С. 37–44.
5. Бідюк П.І., Кузнєцова Н.В. Використання імовірнісних мереж Байєса при створенні систем підтримки прийняття рішень // Зб. наук. праць. Матер. Сьомої міжнар. конф. “Інформаційні технології і безпека”. – К.: НАН України, 2007. – Вип. 10. – С. 157–159.
6. Терентьев А.Н., Бидюк П.И. Эвристический метод построения байесовских сетей // Мат. машины и системы. – 2006. – №3. – С. 12–23.
7. Терентьев А.Н., Бидюк П.И. Методы построения байесовских сетей // Адаптивные системы автоматического управления (межведомственный научно-технический сборник). – 2005. – №8. – С. 130–141.
8. Терентьев А.Н., Бидюк П.И. Метод вероятностного вывода в байесовских сетях по обучающим данным // Кибернетика и системный анализ. – 2007. – №3. – С. 93–99.
9. Бідюк П.І., Кузнєцова Н.В. Основні етапи побудови і приклади застосування мереж Байєса // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2007. – №4. – С. 26–39.
10. Heckerman D. Bayesian Networks for Data Mining // Data Mining and Knowledge Discovery. – 1997. – N1. – P. 79–119.

Полнотекстовый документSize
2008-3-2.pdf206.35 KB