Прогнозирование финансовых процессов на бирже с использованием индикаторов технического анализа

Предложено метод построения регрессионных моделей для прогнозирования валютных колебаний на международном валютном рынке FOREX, которые базируются на использовании независимых переменных в виде значений индикаторов технического анализа. Установлено, что полученные прогнозы имеют высокое качество за статистическими характеристиками и не запаздывают во времени по сравнению с фактическими значениями процесса формирования цен.

Год издания: 
2009
Номер: 
2
УДК: 
62-501
С. 5–9, укр., Іл. 1. Табл. 7. Бібліогр.: 7 назв.
Литература: 

1. Как увидеть деньги на экране монитора / Под ред. В.И. Сафина. — СПб.: Питер, 2004. — 220 с.
2. Найман Э.Л. Трейдер-инвестор. — К.: ВИРА-Р, 2000. — 640 с.
3. Бідюк П.І., Савенков О.І., Баклан І.В. Часові ряди: моделювання і прогнозування. — К.: ЕКМО, 2004. — 142 с.
4. Бидюк П.И., Федоров А.В. Сравнение некоторых методов прогнозирования на нестационарных процессах // Пробл. управления и информатики: Междунар. науч.-техн. журн. — 2008. — № 2. — С. 130—139.
5. Зайченко Ю.П. Основи проектування інтелектуальних систем. — К.: Слово, 2003. — 352 с.
6. Бідюк П.І. Системний підхід до прогнозування на основі моделей часових рядів // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2003. — № 3. — С. 88—110.
7. http://www.mataf.net/en/tools/home

Полнотекстовый документSize
2009-2-1.pdf365.54 KB