Алгоритмы формирования инвестиционного портфеля и определение долей активов в инвестиционном капитале

Статья посвящена разработке новых алгоритмов формирования инвестиционного портфеля. Предложен новый алгоритм решения задачи предварительного отбора активов для инвестиционного портфеля и задачи распределения инвестиционного капитала между активами с учетом таких факторов: доходность, диверсификационный риск и ликвидность.

Год издания: 
2009
Номер: 
3
УДК: 
62-50
С. 5–10, укр., Бібліогр.: 22 назви.
Литература: 

1. Поленок С. Електронний ринок стає реальністю // Финансовые риски. — 2008. — № 1 (50). — С. 79—81.
2. Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бейли Дж.В. Инвестиции. — М: ИНФРА—М, 1999. — 1028 с.
3. Боди З., Кейн А., Маркус А.Дж. Принципы инвестиций. — М.; СПб.; К., 2004. — 982 с.
4. Долінський Л., Павленко Ю. Деякі аспекти кількісного аналізу ефективності управління активами інститутів спільного інвестування // Ринок цінних паперів України. — 2007. — № 3-4. — С. 53—58.
5. Моделювання та прогнозування нелінійних динамічних процесів / Під ред. П.І. Бідюка. — К.: ЕКМО, 2004. — 120 с.
6. Романенко В.Д., Билый А.В. Синтез и адаптивная настройка GARCH для прогнозирования дисперсий гетероскедастических процессов с разнотемповой дискретизацией // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2008. — № 1. — С. 114—126.
7. Боримський Ю.С., Кондратова Л.П. Метод прогнозування часових рядів колективом лінійних регресійних моделей // Наукові вісті НТУУ “КПІ.” — 2004. — № 4. — С. 71—77.
8. Боримський Ю.С., Любашенко Н.Д. Адаптивний, мультимодельний метод для робастного та уточнюючого прогнозування випадкових процесів // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2007. — № 1. — С. 42—48.
9. Боримський Ю.С., Любашенко Н.Д. Метод робастного прогнозирования многомерных временных рядов с использованием последовательно-параллельных вычислений // Сб. 7-й Междунар. конф. “Интеллектуальный анализ информации”, ИАИ-2007, Киев, 15—18 мая 2007г. — К.: Просвіта, 2007. — С. 21.
10. Боримский Ю.С., Копычко С.Н., Балабан Р.Н. Метод двусторонних соседей и его применение к задаче прогнозирования временных рядов // Сб. 8-й Междунар. конф. “Интеллектуальный анализ информации”, ИАИ — 2008, Киев, 14—17 мая 2008 г. — К.: Просвіта, 2008. — С. 117—122.
11. Недосекин А.О. Нечеткие множества в задачах управления финансами // Аудит и финансовый анализ. — 2000. — № 2. — С. 140—160.
12. Рив С. Индексное инвестирование и фонды, обращающиеся на бирже // Рынок ценных бумаг. — 2007. — № 9 (336). — С. 20—21.
13. Василенко И., Задерей Н. Заманчивые и опасные // Фондовый рынок. — 2008. — № 5. — С. 8—11.
14. Armano G., Murru A., Roli F. Stock market prediction by a mixture of genetic-neural experts // International journal of pattern recognition and artificial intelligence. — 2002. — 16, N 5. — P. 501—526.
15. Минкина П. О путях повышения эффективности инвестирования средств пенсионных фондов // Рынок ценных бумаг. — 2008. — № 5 (356). — С. 77—80.
16. Назарчук М. Оценка ликвидности ценных бумаг по результатам биржевых торгов // Рынок ценных бумаг. — 2008. — № 8 (359). — С. 68—72.
17. Недосекин А.О. Монотонные фондовые портфели и их оптимизация // Аудит и финансовый анализ. — 2002. — № 2. — С. 68—72.
18. Артемьева Е.С. Учет отношения инвестора к риску в задаче оптимизации инвестиционного портфеля // Там же. — 2007. — № 3. — С. 287—296.
19. Синявская О.А. Модели и методики многокритериальной портфельной оптимизации // Там же. — № 1. — С. 418—427.
20. Мищенко А.В., Виноградова Е.В. Оптимизация портфеля финансовых активов при ограничении на их целочисленность // Финансовый менеджмент. — 2006. — № 5. — С. 66—77.
21. Результаты Всесоюзного конкурса “Ранец-85” // Экономика и математические методы. — 1988. — 24, вып. 1. — С. 177—181.
22. Боримский Ю.С. Приближенный метод решения многомерной задачи о ранце // Р308.00019-01: Акт № 429 экспертной комиссии СМОФАП Киевского ПКБ АСУ. — 1984. — 2 с.

Полнотекстовый документSize
2009-3-1.pdf261.66 KB