Принятие оптимальных решений по стабилизации курса гривна/доллар на основе математических моделей с разнотемповой дискретизацией

Разработана структура модели курса гривна/доллар в форме ARMAX. На вход модели подается семь возмущений и одно управление, которые измеряются в разные временные интервалы. Рассмотрена разнотемповая модель, где выходная координата и управления измеряются подекадно, а возмущения имеют три темпа дискретизации: подекадно, ежемесячно и ежеквартально. На основе данной модели предложен и протестирован подход к принятию оптимального решения на основе критерия принятия оптимального решения в виде обобщенной дисперсии. Для простоты использования на основе предложенного критерия оптимальности выведено уравнение для определения птимального решения. Проведенный анализ исторических данных показал уменьшение обобщенной дисперсии на всем историческом горизонте тестирования, что свидетельствует о возможности управления курсом гривна/доллар и уменьшения колебания выходной величины.

Год издания: 
2011
Номер: 
6
УДК: 
62-50
С. 67—73. Іл. 9. Табл. 1. Бібліогр.: 10 назв.
Литература: 

1. Самуэльсон П. Экономика. Вводный курс. — М.: Прогресс, 1964. — 702 с.
2. Friedman М. How Well are Fluctuating Exchange Rates // American Enterprise Institute. — 1973. — N 8. — P. 6.
3. Viner J. Problems of Monetary Control. — N.J.: Princeton University Press, 1964. — P. 30—33.
4. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. — 2-е изд. — М.: Олимп-Бизнес, 2007. — С. 734—736.
5. Моисеев С. Роль микроструктуры торговых систем в обеспечении валютной стабильности // Дайджест-Финансы. — 2002. — № 6. — С. 25—36.
6. Подладчиков В.Н., Поляковский Н.А. Прогнозирование валютных курсов на основе идентификации статистических параметров математической модели // Науковий вісник КУЕІТУ. — 2009. — № 1. — С. 122—126.
7. Козловський В.О., Козловський С.В. Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні. — Вінниця: Книга-Вега, 2005. — 254 с.
8. Изерман Р. Цифровые системы управления. — М.: Мир, 1984. — 542 с.
9. Романенко В.Д., Реутов А.А. Минимизация обобщенной дисперсии условно стабильных остатков средств до востребования в банке // 12 міжнар. конф. “САІТ-2010”. — 2010. — С. 148.
10. Романенко В.Д., Реутов О.А. Моделювання та оптимальне управління залишками на поточних рахунках клієнтів банку // Математично-економічне моделювання соціально-економічних процесів. — 2011. — № 1. — С. 378—398.

Полнотекстовый документSize
2011-6-9.pdf288.32 KB