Принятие оптимальных решений по стабилизации курса евро/доллар на основе математических моделей с разнотемповой дискретизацией

Разработана модель курса евро/доллар с двумя авторегресивнимы членами, одиннадцатью входными возмущениями с дискретизацией данных пять дней или месяц и двумя управлениями с дискретизацией пять дней. Возмущения подбирались таким образом, чтобы, учитывая теоретический материал по этой теме, добиться максимально хорошего результата по качеству на таком незначительном горизонте времени. Дискретизация пять дней характеризуется значительными спекулятивными колебаниями, что требует частой подстройки коэффициентов модели. Синтезирован критерий оптимальности в виде обобщенной дисперсии, и на основе его минимизации определены уравнения принятия оптимальных решений по обоим управлениям. Единственным недостатком этого подхода является то, что модель может меняться с течением времени, а это требует ее постоянного корректирования, также возможно отсутствие согласования действий между Федеральной резервной системой США и Центробанком Евросоюза. Результаты цифрового моделирования обнаружили возможность уменьшения синтезированного индикатора в виде обобщенной дисперсии. Разработка модели дает возможность оценивать влияние различных переменных и учитывать возможное влияние изменения управления на исходную величину, учитывая исторические взаимные влияния между величинами.

Год издания: 
2012
Номер: 
5
УДК: 
62.50
С. 66—74. Іл. 6. Табл. 1. Бібліогр.: 10 назв.
Литература: 

1. Bagehot W., Lombard Street: A Description of the Money Market, Cambridge University Press, 1873, 352 p.
2. Xavier Freixas et al., The Lender of Last Resort A 21st Century Approach, European Central Bank, 2003, 38 p.
3. Friedman М., “How Well are Fluctuating Exchange Rates”, Working Paper, American Enterprise Institute, no. 18, 6 p., 1973.
4. Романенко В.Д., Реутов О.А. Прийняття оптимальних рішень щодо стабілізації курсу гривня/долар на основі математичних моделей з різнотемповою дискретизацією // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – №6. –
2011. – С. 67–73.
5. Самуэльсон П. Экономика. Вводный курс. – М.: Прогресс, 1964. – 702 с.
6. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. – 2-е изд. – М.: Олимп-Бизнес, 2007. – С. 734–736.
7. Козловський В.О., Козловський С.В. Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні. – В.: Книга-Вега, 2005. – 254 с.
8. Романенко В.Д., Реутов А.А. Минимизация обобщенной дисперсии условно стабильных остатков средств до востребования в банке // 12-та Міжнар. конф. “САІТ-2010”, 2010. – С. 147.
9. Романенко В.Д., Реутов О.А. Моделювання та оптимальне управління залишками на поточних рахунках клієнтів банку // Мат.-економ. моделювання соц.-економ. процесів. – 2011. – № 1. – C. 378–398.
10. Романенко В.Д., Реутов О.А. Моделювання та оптимальне прийняття рішень для підтримання стабільності індексу споживчих цін // Сист. досл. та інформ. техн. – 2012. – № 4.

Полнотекстовый документSize
2012-5-16.pdf189.98 KB