Формализация постановки задачи управления рисками в системах различной природы

Рассмотрена проблема формального описания общей постановки задачи комплексного управления рисками в целом по системе. Необходимость таких постановок обусловлена тем, что существующие подходы носят локальный несистемный характер анализа рисков, не обеспечивают учет разнообразной и часто междисциплинарной природы рисков, а также не способны преодолеть проблемы каскадного развития рисков. Рассмотренная в работе постановка задачи на основе модели Мертона является обобщенной, универсальной и идеализированной, в которой риск не представлен в явном виде, и поэтому нет необходимости в выполнении детального анализа рисков. Предложен подход к формализации задачи на основе детального исследования факторов и ситуаций возможных рисков. Оптимальная стра¬тегия определяется на основе функционала качества, обеспечивающего минимизацию негативных проявлений рисков в целом по системе, минимизацию расходов на управление рисками и предотвращение разрушения системы.

Год издания: 
2013
Номер: 
6
УДК: 
303.732, 517.9
УДК: 
517.9
УДК: 
303.732
С. 49–54., Бібліогр.: 7 назв.
Литература: 

1. Системний підхід до моделювання прогнозування та управління фінансово-економічними процесами / О.В. Половцев, П.І. Бідюк, Л.О. Коршевнюк, І.І. Семенчев. — Донецьк: ТОВ “Східний видавничий дім”, 2009. — 286 с.
2. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками. — К.: Ника-Центр, 2005. — 600 с.
3. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А.А. Лобанова и А.В. Чугунова. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. — 878 с.
4. Згуровский М.З., Панкратова Н.Д. Системний анализ. Проблемы, методология, приложения. — К.: Наук. думка, 2005. — 744 с.
5. C. Hipp, “Stochastic Control with Application in Insurance”, in Stochastic Methods in Finance, K. Back et al., Eds. Springer, 2004, pp. 127—164.
6. R.C. Merton, “Optimum consumption and portfolio rules in a continuous-time model” J. Econom. Theory, vol. 3, pp. 373—413, 1971.
7. Уотшем Т.Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. — 527 с.

Транслитерированый список литературы: 

1. Systemnyĭ pidkhid do modeli͡uvanni͡a prohnozuvanni͡a ta upravlinni͡a finansovo-ekonomichnymy prot͡sesamy / O.V. Polovt͡sev, P.I. Bidi͡uk, L.O. Korshevni͡uk, I.I. Semenchev – Donet͡s′k: TOV “Skhidnyĭ vydavnychyĭ dim”, 2009. – 286 s.
2. Blank I.A. Upravlenie finansovymi riskami. – K.: Nika-T͡Sentr, 2005. – 600 s.
3. Ėnt͡siklopedii͡a finansovogo risk-menedzhmenta / Pod red. A.A. Lobanova i A.V. Chugunova. – M.: Al'pina Biznes Buks, 2006. – 878 s.
4. Zgurovskiĭ M.Z., Pankratova N.D. Sistemniĭ analiz. Problemy, metodologii͡a, prilozhenii͡a. – K.: Nauk. dumka, 2005. – 744 s.
5. C. Hipp, “Stochastic Control with Application in Insurance”, in Stochastic Methods in Finance, K. Back et al., Eds. Springer, 2004, pp. 127–164.
6. R.C. Merton, “Optimum consumption and portfolio rules in a continuous-time model” J. Econom. Theory, vol. 3, pp. 373–413, 1971.
7. Uotshem T.Dzh., Parramou K. Kolichestvennye metody v finansakh. – M.: Finansy, I͡UNITI, 1999. – 527 s.

Полнотекстовый документSize
2013-6-6.pdf209.53 KB