Оптимизация стратегий перестрахования с использованием системы поддержки принятия решений

Цель работы заключается в исследовании существующих подходов к перестрахованию, направленному на моделирование распределения и минимизацию риска страхового портфеля, а также на формирование стратегии его оптимального перестрахования с использованием системы поддержки принятия решений (СППР). Предложен метод определения оптимальной стратегии перестрахования. Для этого выбраны статистические модели, которые соответствуют структуре, объему и количеству убытков страхового портфеля. При определении оптимального варианта перестрахования учтена зависимость коэффициента нагрузки от вида перестрахования. Коэффициент нагрузки учтен при расчете премии, а при сравнении различных форм перестрахования использованы одинаковые значения этого коэффициента. Выполнено численное исследование зависимости оптимальной формы перестрахования от переменного коэффициента нагрузки. Установлено, что с учетом переменного коэффициента нагрузки при определенных значениях капитала, которым готова рискнуть страховая компания, вариант stop-loss дает худшие результаты, чем другие формы перестрахования. Разработаны архитектура, функциональная схема, а также программное обеспечение СППР для решения задачи оптимизации перестрахования (программная платформа С#). Проиллюстрировано функционирование СППР, которая может обеспечить бизнес-аналитика критериями для руководства при принятии решений касательно выбора формы перестрахования страхового портфеля.
Ключевые слова: моделирование в перестраховании, оптимизация перестрахования, коэффициент нагрузки, система поддержки принятия решений, выбор стратегии перестрахования.