Сравнительный анализ характеристик моделей оценивания рисков кредитования

Проанализированы существующие методы оценки кредитных рисков (деревья решений и логистическую регрессию), а также предложено использование моделей на основе сетей Байеса. Для деревьев решений, логистической регрессии и сетей Байеса были построены модели, вычислены их точность, ошибки І и ІІ рода, а также построены ROC-кривые и индекс GINI, сделаны выводы о целесообразности использования в дальнейшем сетей Байеса

Год издания: 
2010
Номер: 
1
УДК: 
62-50
С. 42—53, укр., Іл. 6. Табл. 6. Бібліогр.: 10 назв.
Литература: 

1. Бідюк П.І., Матрос Є.О. Моделі оцінки ризиків кредитування фізичних осіб // Кібернетика та обчислювальна техніка. — 2007. — № 153. — C. 87—95.
2. Терентьев А.Н., Бидюк П.И., Миронова А.В., Медин Н.Ю. Сравнение методов интеллектуального анализа данных при оценивании кредитоспособности физических лиц // Пробл. управления и информатики. — К.: ИКИ НАНУ-НКАУ, 2009. — № 5. — С. 141—149.
3. Kiss F. Credit scoring processes from a knowledge Management perspective // Periodica Polytechnica Ser.Soc. Man. Scl. — 2003. — 11, N 1. — P. 95—110.
4. http://www.bank.gov.ua — Офіційний сайт Національного банку України. 5. Кузнєцова Н.В., Бідюк П.І. Системний підхід до аналізу кредитних ризиків з використанням мереж Байєса //Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2008. — № 3. — С. 11—24.
6. Кузнєцова Н.В. Гібридні мережі Байєса: основні особливості і точні методи формування висновку // Тр.Одес. політехн. ун-ту. — Одеса, 2009. — Вип. 1(31). — С. 114—121.
7. Pearl J. Probabilistic Reasoning in intelligent systems:networks of plausible inference. — San-Francisco: Morgan Kauffmann Publishers, Inc. — 1988. — 550 p.
8. Lauritzen S.L., Spiegelhalter D.J. Local computations with probabilities on graphical structures and their application to expert systems // J. of the Royal Statistical Society. Series B. — 1988. — 50, N 2. — P. 157—224.
9. http://www.basegroup.ru/library/analysis/regression/logistic/
10. Бідюк П.І., Кузнєцова Н.В. Основні етапи побудови і приклади застосування мереж Байєса // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 4. — С. 26—39.

Полнотекстовый документSize
2010-1-6.pdf459.31 KB