Бидюк П.И.

Анализ инвестиционных и социально-экономических процессов методами моделирования ограниченных мно-жеств данных

Выполнен анализ развития региона Украины с использованием статистических данных. Рассмотрены особенности построения математических моделей для анализа, а также кратко- и среднесрочного прогнозирования региональных макроэкономических процессов. Предложены подходы для построения моделей на коротких временных выборках с использованием современных методов интеллектуального анализа данных – метода главных компонент, байесовских сетей и трендовых полиномов.

Анализ данных с использованием байесовских моделей

Выполнен обзор некоторых байесовских моделей анализа данных, в частности моделей с одним и несколькими параметрами. Создана методика построения вероятностных моделей в виде байесовских сетей на основе статистических данных и экспертных оценок. Методика обеспечивает возможность построения вероятностных моделей высокой адекватности для решения задач классификации и прогнозирования. Предложена интегрированная динамическая сетевая модель, которая основывается на совместном использовании вероятностного и регрессионного подходов и обеспечивает вычисление оценок многошаговых прогнозов.

Информационная система поддержки принятия решений для прогнозирования финансово-экономических процессов на основе структурно-параметрической адаптации моделей

Предложена концепция решения задач адаптивного прогнозирования на основе методологии системного анализа. Методология базируется на комплексном использовании методов предварительной обработки данных, математического и статистического моделирования, прогнозирования и оптимального оценивания состояний исследуемых процессов. Циклическая адаптация структуры и параметров модели на основе множества статистических характеристик процесса обеспечивает получение высококачественных коротко- и среднесрочных оценок прогнозов при условии выполнения условия информативности данных.

Диагностирование технических объектов на основе искусственных иммунных систем и байесовских сетей

Предложена обобщенная информационная технология построения искусственных иммунных систем для решения задач технического диагностирования, которая отличается универсальностью применения и позволяет создавать математическое описание дрейфа параметров и обнаруживать аномалии в работе сложной технической системы. Разработаны новый метод и алгоритм обнаружения места и типа отказа сложной технической системы с помощью байесовской сети и критериев информативности.

Модифицированный метод формирования структуры сети Байеса

Предложена модифицированная процедура обучения сети Байеса на основе статистических данных. Получены рекурсивные формулы, позволяющие оптимизировать процесс обучения. Разработанный алгоритм эвристического поиска структуры дает возможность избежать зависимости вершин от начального упорядочивания.

Методика построения динамических сетей Байеса

Предложена методика построения динамических сетей Байеса на основе статистических данных, состоящая из построения статической структуры сети и построения динамической структуры сети, включающей определение связей между двумя соседними интервалами времени. Полученную структуру используют для формирования вывода на каждом временном интервале. Приведен пример применения методики к фактическим данным.

Адаптивное прогнозирование финансово-экономических процессов на основе принципов системного анализа

Предложена концепция создания адаптивных прогнозирующих систем на основе принципов системного анализа, которая дает возможность учитывать неопределенности различного вида и улучшать оценки прогнозов. Прогнозирующая система имеет два контура адаптации, функционирование которых направлено на повышение качества моделей и прогнозов. Приведен пример применения прогнозирующей системы.

Сравнительный анализ характеристик моделей оценивания рисков кредитования

Проанализированы существующие методы оценки кредитных рисков (деревья решений и логистическую регрессию), а также предложено использование моделей на основе сетей Байеса. Для деревьев решений, логистической регрессии и сетей Байеса были построены модели, вычислены их точность, ошибки І и ІІ рода, а также построены ROC-кривые и индекс GINI, сделаны выводы о целесообразности использования в дальнейшем сетей Байеса

Моделирование гетероскедастических процессов переходной экономики с использованием альтернативных методов оценивания моделей

Рассмотрены задачи моделирования гетероскедастических процессов переходной экономики. Оценивание коэффициентов выполнено с помощью линейных и нелинейных методов, а именно метода наименьших квадратов (МНК), методов Марквардта и Монте-Карло. Решение этой задачи актуально и перспективно для успешного оценивания инфляции, моделирования цен на продукцию, прогнозирования цен акций на бирже и для других гетероскедастических процессов.

Система поддержки принятия решений для анализа финансовых данных

Рассмотрены основные особенности финансового анализа деятельности предприятия, предложена технология анализа финансовых данных предприятия на основе оригинального интегрированного подхода. На примерах анализа и прогнозирования уровня продаж компании, а также оценивания дефолта заемщиков кредитов показана возможность использования предложенной технологии. Приведено описание архитектуры разработанной информационной системы поддержки принятия решений для коммерческого банка.