Бидюк П.И.

Формирование портфеля хедж-фондов с использованием квадратической аппроксимации функции потерь

Построена модель оптимизационной задачи для нахождения портфеля хедж-фондов. Произведен анализ использования квадратической и линейной функции потерь при формировании портфелей. Исследовано влияние типа функции на поведение различных мер риска. Полученные результаты позволяют оценить обоснованность использования квадратической аппроксимации для поставленной задачи.

Прогнозирование финансовых процессов на бирже с использованием индикаторов технического анализа

Предложено метод построения регрессионных моделей для прогнозирования валютных колебаний на международном валютном рынке FOREX, которые базируются на использовании независимых переменных в виде значений индикаторов технического анализа. Установлено, что полученные прогнозы имеют высокое качество за статистическими характеристиками и не запаздывают во времени по сравнению с фактическими значениями процесса формирования цен.

Cистемный подход к анализу кредитных рисков с использованием сетей Байеса

Рассмотрены основные аспекты анализа кредитных рисков и способы их снижения, обоснована целесообразность использования сетей Байеса (СБ) для анализа кредитных рисков и оценки вероятности дефолта заемщика. На основе анализа предложена и обоснована методика построения и применения СБ для решения задачи анализа кредитоспобности заемщика.

Особенности проектирования и реализации сппр при прогнозировании финансово-экономических процессов

Предлагается система поддержки принятия решений для прогнозирования финансово-экономических процессов. Система реализована в среде Visual Studio 5.0 на языке программирования C#. Приведен пример использования программного продукта для прогнозирования цен на нефтепродукты в Украине. Предполагается доработка данного программного продукта новыми методами прогнозирования нестационарных и нелинейных процессов.

Алгоритмы формирования инвестиционного портфеля и определение долей активов в инвестиционном капитале

Статья посвящена разработке новых алгоритмов формирования инвестиционного портфеля. Предложен новый алгоритм решения задачи предварительного отбора активов для инвестиционного портфеля и задачи распределения инвестиционного капитала между активами с учетом таких факторов: доходность, диверсификационный риск и ликвидность.