Трофимчук А.Н.

Прогнозирование волатильности финансовых процессов с использованием альтернативных моделей

Выполнен анализ современных подходов к моделированию условной дисперсии нестационарных гетероскедастических процессов. Предложена структура модели стохастической волатильности для многомерного случая и рассмотрена методика оценивания ее параметров с использованием метода Монте-Карло для марковских цепей. Использование этого метода дает возможность оценивать линейные и нелинейные модели в условиях влияния возмущений с различными распределениями случайных величин.

Информационная система поддержки принятия решений для прогнозирования финансово-экономических процессов на основе структурно-параметрической адаптации моделей

Предложена концепция решения задач адаптивного прогнозирования на основе методологии системного анализа. Методология базируется на комплексном использовании методов предварительной обработки данных, математического и статистического моделирования, прогнозирования и оптимального оценивания состояний исследуемых процессов. Циклическая адаптация структуры и параметров модели на основе множества статистических характеристик процесса обеспечивает получение высококачественных коротко- и среднесрочных оценок прогнозов при условии выполнения условия информативности данных.