Реутов А.А.

Принятие оптимальных решений по стабилизации курса евро/доллар на основе математических моделей с разнотемповой дискретизацией

Разработана модель курса евро/доллар с двумя авторегресивнимы членами, одиннадцатью входными возмущениями с дискретизацией данных пять дней или месяц и двумя управлениями с дискретизацией пять дней. Возмущения подбирались таким образом, чтобы, учитывая теоретический материал по этой теме, добиться максимально хорошего результата по качеству на таком незначительном горизонте времени. Дискретизация пять дней характеризуется значительными спекулятивными колебаниями, что требует частой подстройки коэффициентов модели.

Принятие оптимальных решений по стабилизации курса гривна/доллар на основе математических моделей с разнотемповой дискретизацией

Разработана структура модели курса гривна/доллар в форме ARMAX. На вход модели подается семь возмущений и одно управление, которые измеряются в разные временные интервалы. Рассмотрена разнотемповая модель, где выходная координата и управления измеряются подекадно, а возмущения имеют три темпа дискретизации: подекадно, ежемесячно и ежеквартально. На основе данной модели предложен и протестирован подход к принятию оптимального решения на основе критерия принятия оптимального решения в виде обобщенной дисперсии.