Кожуховская О.А.

Оптимизация стратегий перестрахования с использованием системы поддержки принятия решений

Цель работы заключается в исследовании существующих подходов к перестрахованию, направленному на моделирование распределения и минимизацию риска страхового портфеля, а также на формирование стратегии его оптимального перестрахования с использованием системы поддержки принятия решений (СППР). Предложен метод определения оптимальной стратегии перестрахования. Для этого выбраны статистические модели, которые соответствуют структуре, объему и количеству убытков страхового портфеля.

Вероятностное моделирование операционных актуарных рисков

Страховые компании функционируют в условиях наличия неопределенностей различной природы и типов, что приводит к возникновению финансовых рисков. В связи с этим возникает задача своевременного распознавания рисков и создания механизмов управления ими. В свою очередь это требует создания математических моделей для описания рисков и методик их применения. Раскрыты источники возникновения мошенничества и приведена классификация рисков этой группы.

Прогнозирование волатильности финансовых процессов с использованием альтернативных моделей

Выполнен анализ современных подходов к моделированию условной дисперсии нестационарных гетероскедастических процессов. Предложена структура модели стохастической волатильности для многомерного случая и рассмотрена методика оценивания ее параметров с использованием метода Монте-Карло для марковских цепей. Использование этого метода дает возможность оценивать линейные и нелинейные модели в условиях влияния возмущений с различными распределениями случайных величин.