Федоров А.В.

Информационная система поддержки принятия решений для прогнозирования финансово-экономических процессов на основе структурно-параметрической адаптации моделей

Предложена концепция решения задач адаптивного прогнозирования на основе методологии системного анализа. Методология базируется на комплексном использовании методов предварительной обработки данных, математического и статистического моделирования, прогнозирования и оптимального оценивания состояний исследуемых процессов. Циклическая адаптация структуры и параметров модели на основе множества статистических характеристик процесса обеспечивает получение высококачественных коротко- и среднесрочных оценок прогнозов при условии выполнения условия информативности данных.

Прогнозирование финансовых процессов на бирже с использованием индикаторов технического анализа

Предложено метод построения регрессионных моделей для прогнозирования валютных колебаний на международном валютном рынке FOREX, которые базируются на использовании независимых переменных в виде значений индикаторов технического анализа. Установлено, что полученные прогнозы имеют высокое качество за статистическими характеристиками и не запаздывают во времени по сравнению с фактическими значениями процесса формирования цен.

Алгоритмы формирования инвестиционного портфеля и определение долей активов в инвестиционном капитале

Статья посвящена разработке новых алгоритмов формирования инвестиционного портфеля. Предложен новый алгоритм решения задачи предварительного отбора активов для инвестиционного портфеля и задачи распределения инвестиционного капитала между активами с учетом таких факторов: доходность, диверсификационный риск и ликвидность.