Кузнєцова Н.В.

Кузнєцова Наталія Володимирівна, аспірантка Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Адаптивне короткострокове прогнозування вибраних фінансових процесів

Запропоновано комп’ютерну систему адаптивного моделювання і прогнозування фінансово-економічних процесів із застосуванням принципів системного аналізу. При цьому враховувалася ієрархічність процесу прийняття рішень при оцінюванні прогнозів, а також застосовувались методи опису і врахування невизначеностей структурного, параметричного і статистичного характеру. Використання взаємодоповнювальних методів оцінювання структури і параметрів математичних моделей, а також оптимального оцінювання станів динамічних систем дає можливість врахувати деякі типи статистичних невизначеностей.

Порівняльний аналіз характеристик моделей оцінювання ризиків кредитування

Проаналізовано існуючі методи оцінки кредитних ризиків (дерева рішень і логістичну регресію), а також запропоновано використання моделей на основі мереж Байєса. Для дерев рішень, логістичної регресії і мереж Байєса побудовано моделі, обчислено загальну точність кожної з них,помилки І і ІІ роду, а також побудовано ROC-криві, індекс GINI, зроблено висновки щодо доцільності використання в подальшому мереж Байєса.

Система підтримки прийняття рішень для аналізу фінансових даних

Розглянуто основні особливості фінансового аналізу діяльності підприємства, запропоновано технологію аналізу фінансових даних підприємства на основі оригінального інтегрованого підходу. На прикладах аналізу і прогнозування рівня продажів компанії, а також оцінювання дефолтів позичальників кредитів проілюстровано можливість застосування запропонованої технології. Наведено опис архітектури розробленої інформаційної системи підтримки прийняття рішень для комерційного банку.

Системний підхід до аналізу кредитних ризиків з використанням мереж Байєса

Розглянуто основні аспекти аналізу кредитних ризиків та способи їх зниження, обґрунтована доцільність використання мереж Байєса (МБ) для аналізу кредитних ризиків та оцінки ймовірності дефолту позичальників. На основі аналізу запропонована та обґрунтована методика побудови і застосування МБ для розв'язання задачі аналізу кредитоспроможності позичальника.