Коновалюк М.М.

Коновалюк Максим Максимович, аспірант Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Адаптивне короткострокове прогнозування вибраних фінансових процесів

Запропоновано комп’ютерну систему адаптивного моделювання і прогнозування фінансово-економічних процесів із застосуванням принципів системного аналізу. При цьому враховувалася ієрархічність процесу прийняття рішень при оцінюванні прогнозів, а також застосовувались методи опису і врахування невизначеностей структурного, параметричного і статистичного характеру. Використання взаємодоповнювальних методів оцінювання структури і параметрів математичних моделей, а також оптимального оцінювання станів динамічних систем дає можливість врахувати деякі типи статистичних невизначеностей.

Модифікація і застосування моделі стохастичної волатильності

Запропоновано і досліджено експериментально модифіковану структуру авторегресійної моделі стохастичної волатильності, що враховує значення волатильності в минулі проміжки часу. Структура розробленої моделі уточнюється за допомогою часткової автокореляційної функції, обчисленої для вибіркових значень процесу умовної дисперсії. Логарифмована волатильність процесу відповідає стаціонарному процесу авторегресії, що дає можливість прогнозувати динаміку умовної дисперсії за умови відомих параметрів моделі.

Байєсівський аналіз моделі стохастичної волатильності в середовищі OpenBUGS

Проілюстровано процес виконання байєсівського аналізу моделей стохастичної волатильності щоденних обмінних курсів валют (долар/гривня) за період з 24.10.2006 по 15.04.2011 з використанням пакета прикладних програм OpenBUGS. Встановлено, що отримані оцінки є цілком задовільними за точністю з прийнятними обчислювальними витратами та характеризуються збіжністю на заданому часовому інтервалі.