Бідюк П.І.

Бідюк Петро Іванович, доктор технічних наук, професор Навчально-наукового комплексу “Інститут прикладного системного аналізу” Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Формування портфеля хедж-фондів з використанням квадратичної апроксимації функції втрат

Побудовано модель оптимізаційної задачі для знаходження портфеля хедж-фондів. Виконано аналіз використання квад ратичної і лінійної функції втрат при формуванні портфелів. Досліджено вплив типу функції на поведінку довільних мір ризику та на загальну прибутковість портфеля. Отримані результати дозволяють оцінити обґрунтованість викорис тання квадратичної апроксимації для поставленої задачі.

Прогнозування фінансових процесів на біржі з використанням індикаторів технічного аналізу

Запропоновано метод побудови регресійних моделей для прогнозування валютних коливань на міжнародному валютному ринку FOREX, який ґрунтується на використанні незалежних змінних у вигляді значень індикаторів технічного аналізу. Встановлено, що отримані прогнози мають високу якість за статистичними характеристиками і не запізнюються в часі порівняно з фактичними значеннями процесу формування цін.

Системний підхід до аналізу кредитних ризиків з використанням мереж Байєса

Розглянуто основні аспекти аналізу кредитних ризиків та способи їх зниження, обґрунтована доцільність використання мереж Байєса (МБ) для аналізу кредитних ризиків та оцінки ймовірності дефолту позичальників. На основі аналізу запропонована та обґрунтована методика побудови і застосування МБ для розв'язання задачі аналізу кредитоспроможності позичальника.

Особливості проектування і реалізації СППР при прогнозуванні фінансово-економічних процесів

Пропонується система підтримки прийняття рішень для прогнозування фінансово-економічних процесів. Система реалізована в середовищі Visual Studio 5.0 мовою програмування C#. Наведено приклад використання програмного продукту для прогнозування цін на нафтопродукти в Україні. Передбачається доробка даного програмного продукту новими методами прогнозування нестаціонарних та нелінійних процесів.

Алгоритми формування інвестиційного портфеля та визначення часток активів в інвестиційному капіталі

Стаття присвячена розробці нових алгоритмів формування інвестиційного портфеля. Запропоновано новий алгоритм розв’язання задачі попереднього відбору активів для інвестиційного портфеля та задачі розподілу інвестиційного капіталу між активами із врахуванням таких факторів: доходність, диверсифікаційний ризик та ліквідність.