Реутов О.А.

Реутов Олексій Андрійович, аспірант Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Прийняття оптимальних рішень щодо стабілізації курсу євро/долар на основі математичних моделей з різнотемповою дискретизацією

Розроблено модель курсу євро/долар з двома авторегресивними членами, одинадцятьма вхідними збуреннями з дискретизацією даних п’ять днів або місяць та двома керуваннями з дискретизацією п’ять днів. Збурення підбиралися таким чином, щоб, враховуючи теоретичний матеріал з цієї теми, досягнути максимально гарного результату по якості на такому незначному горизонті часу. Дискретизація п’ять днів характеризується значними спекулятивними коливаннями, що потребує частого підстроювання коефіцієнтів моделі.

Прийняття оптимальних рішень щодо стабілізації курсу гривня/долар на основі математичних моделей з різнотемповою дискретизацією

Розроблено структуру моделі курсу гривня/долар у формі ARMAX. На вхід моделі подається сім збурень і одне управління, які вимірюються в різні часові інтервали. Розглянуто різнотемпову модель, де вихідна координата й управління вимірюються подекадно, а збурення мають три темпи дискретизації: подекадно, щомісячно і щоквартально. На основі цієї моделі запропоновано і протестовано підхід до прийняття оптимального рішення на основі критерію прийняття оптимального рішення у вигляді узагальненої дисперсії.