Голубовська Л.П.

Голубовська Людмила Петрівна, аналітик-маркетолог Представництва “Котані ГмбХ” в Україні.

Асимптотичні властивості оцінки параметрів лінійної регресії у випадку сильнозалежних регресорів

У статті розглядаються лінійні моделі регресії із сильно/слабкозалежним випадковим шумом і регресорами, які залежать від часу та спостерігаються з сильнозалежними похибками. Задача оцінювання параметрів таких моделей є важливою задачею статистики випадкових процесів. Як оцінку вибрано широко вживану оцінку найменших квадратів. Метою роботи є дослідження властивостей консистентності та асимптотичної нормальності оцінки найменших квадратів параметрів таких моделей.