Кожухівська О.А.

Кожухівська Ольга Андріївна, кандидат технічних наук, старший викладач Черкаського державного технологічного університету.

Оптимізація стратегій перестрахування з використанням системи підтримки прийняття рішень

Мета роботи полягає у дослідженні існуючих підходів до перестрахування, спрямованому на моделювання розподілу і мінімізацію ризику страхового портфеля, а також формування стратегії його оптимального перестрахування з використанням системи підтримки прийняття рішень (СППР). Запропоновано метод знаходження оптимальної стратегії перестрахування. Для цього вибрано статистичні моделі, що відповідають структурі, розміру та кількості збитків страхового портфеля, а також побудовано імітаційну модель сукупного страхового збитку.

Імовірнісне моделювання операційних актуарних ризиків

Страхові компанії функціонують в умовах наявності невизначеностей різної природи і типу, що призводить до виникнення фінансових ризиків. У зв’язку з цим виникає завдання своєчасного розпі знавання ризиків і створення механізмів управління ними. Це своєю чергою потребує створення математичних моделей для опису ризиків і методик їх застосування. Досліджено джерела виникнення шахрайства і виконано класифікацію ризиків цієї групи.

Прогнозування волатильності фінансових процесів за альтернативними моделями

Виконано аналіз сучасних підходів до моделювання умовної дисперсії нестаціонарних гетероскедастичних процесів. Запропоновано структуру моделі стохастичної волатильності для багатовимірного випадку і розглянуто методику оцінювання її параметрів з використанням методу Монте-Карло для марковських ланцюгів. Використання цього методу дає можливість оцінювати лінійні та нелінійні моделі в умовах наявності збурень з довільними розподілами випадкових величин. Для вибраних процесів ціноутворення на біржі побудовано множину моделей умовної дисперсії, які мають спрощені та ускладнені структури.