519.21

Назваіконка для сортування
PRV-умови необмеженості розв’язку стохастичного диференціального рівняння
[mu]-Припустимість спектральної щільності сильнозалежного випадкового шуму в нелінійних моделях регресії
Асимптотичні властивості корелограмних оцінок імпульсних перехідних функцій лінійних систем
Асимптотичні властивості оцінки параметрів лінійної регресії у випадку сильнозалежних регресорів
Асимптотичні властивості періодограмних оцінок параметрів модульованого майже періодичного сигналу
Асимптотичні розклади моментів оцінки найменших квадратів векторного параметра нелінійної регресії з корельованими спостереженнями
Асимптотична єдиність оцінки найменших квадратів параметрів нелінійної моделі регресії
Асимптотична незсуненість і конзистентність корелограмних оцінок перехідних функцій лінійних однорідних систем
Асимптотична поведінка оцінки методу мінімізації емпіричного ризику для баєсового порога
Векторні випадкові процеси і статистичні тести для бінарних послідовностей
Властивості періодограмних оцінок параметрів гармонічного коливання в моделях регресії з сильнозалежним шумом
Граничні теореми для екстремальних залишків у лінійній моделі регресії з гауссовим стаціонарним шумом
Граничні теореми для екстремальних залишків у нелінійній моделі регресії з гауссовим стаціонарним шумом
Деякі асимптотичні властивості дисперсійних матриць похибки оцінювання фільтрів Калмана–Б'юсі
Дослідження властивостей модифікованої оцінки дисперсії випадкової величини за вибіркою незалежних спостережень
Дослідження електричної активності нейронів культури гіпокампа
Збіжність рядів Баума-Каца з OSV-функціями
Збіжність рядів слабко- і сильнозалежних гауссових марковських послідовностей
Збіжність сум елементів авторегресійних послідовностей з випадковими коефіцієнтами
Збіжність узагальнених рядів Спіцера
Конзистентність оцінки найменших квадратів параметрів суми гармонічних коливань у моделях із сильнозалежним шумом
Конзистентність оцінки найменших модулів параметра нелінійної регресії
Консистентність оцінки найменших квадратів параметрів лінійної регресії у випадку дискретного часу і сильно- або слабкозалежних регресорів
Неперервні модифікації пуассонівського та біноміального розподілів
Оцінка швидкості збіжності в центральній граничній теоремі для інтегралів від дробових процесів
Оцінки для моментів екстремальних значень випадкового процесу із суперадитивною моментною функцією
Підсилений закон великих чисел для випадкових величин із суперадитивною моментною функцією
Про єдиність М-оцінок параметрів нелінійних моделей регресії
Про кореляційні властивості корелограмних оцінок імпульсних перехідних функцій
Точний порядок зростання розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь із знакозмінним коефіцієнтом зсуву
Точний порядок росту розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь
Умови еквівалентності і сингулярності розподілів гауссівських марковських послідовностей