519.21

Назваіконка для сортування
Умови еквівалентності і сингулярності розподілів гауссівських марковських послідовностей
Точний порядок росту розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь
Точний порядок зростання розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь із знакозмінним коефіцієнтом зсуву
Про кореляційні властивості корелограмних оцінок імпульсних перехідних функцій
Про єдиність М-оцінок параметрів нелінійних моделей регресії
Підсилений закон великих чисел для випадкових величин із суперадитивною моментною функцією
Оцінки для моментів екстремальних значень випадкового процесу із суперадитивною моментною функцією
Оцінка швидкості збіжності в центральній граничній теоремі для інтегралів від дробових процесів
Неперервні модифікації пуассонівського та біноміального розподілів
Консистентність оцінки найменших квадратів параметрів лінійної регресії у випадку дискретного часу і сильно- або слабкозалежних регресорів
Конзистентність оцінки найменших модулів параметра нелінійної регресії
Конзистентність оцінки найменших квадратів параметрів суми гармонічних коливань у моделях із сильнозалежним шумом
Збіжність узагальнених рядів Спіцера
Збіжність сум елементів авторегресійних послідовностей з випадковими коефіцієнтами
Збіжність рядів слабко- і сильнозалежних гауссових марковських послідовностей
Збіжність рядів Баума-Каца з OSV-функціями
Дослідження електричної активності нейронів культури гіпокампа
Дослідження властивостей модифікованої оцінки дисперсії випадкової величини за вибіркою незалежних спостережень
Деякі асимптотичні властивості дисперсійних матриць похибки оцінювання фільтрів Калмана–Б'юсі
Граничні теореми для екстремальних залишків у нелінійній моделі регресії з гауссовим стаціонарним шумом
Граничні теореми для екстремальних залишків у лінійній моделі регресії з гауссовим стаціонарним шумом
Властивості періодограмних оцінок параметрів гармонічного коливання в моделях регресії з сильнозалежним шумом
Векторні випадкові процеси і статистичні тести для бінарних послідовностей
Асимптотична поведінка оцінки методу мінімізації емпіричного ризику для баєсового порога
Асимптотична незсуненість і конзистентність корелограмних оцінок перехідних функцій лінійних однорідних систем
Асимптотична єдиність оцінки найменших квадратів параметрів нелінійної моделі регресії
Асимптотичні розклади моментів оцінки найменших квадратів векторного параметра нелінійної регресії з корельованими спостереженнями
Асимптотичні властивості періодограмних оцінок параметрів модульованого майже періодичного сигналу
Асимптотичні властивості оцінки параметрів лінійної регресії у випадку сильнозалежних регресорів
Асимптотичні властивості корелограмних оцінок імпульсних перехідних функцій лінійних систем
[mu]-Припустимість спектральної щільності сильнозалежного випадкового шуму в нелінійних моделях регресії
PRV-умови необмеженості розв’язку стохастичного диференціального рівняння